Volume, scambi e macchinette, nessun segreto con TickerExplorer.

Un titolo che racchiude molti concetti legati al trading moderno, sempre più caratterizzato dalla presenza di algoritmi e sistemi automatici.

Il trading intraday (e non solo) mette costantemente a dura prova ogni operatore, dal trader retail al professionista, soprattutto se manca uno strato di informazione fondamentale e, spesso, estremamente complesso da ottenere.

Gli scambi che avvengono sul mercato, sia che si parli di strumenti azionari, che di derivati, sono abbinati ad una quantità (volume) che porta al movimento del prezzo tra i compratori e venditori.

L’analisi degli scambi tra BID e ASK è estremamente funzionale nel trading intraday poichè permette una chiara identificazione dei flussi dei compratori (che colpiscono la lettera) e dei venditori (che colpiscono il denaro).

Capita spesso, però, che alcuni scambi vengano effettuati in modo “artefatto”, con l’obiettivo di nascondere la vera dimensione dello scambio e, ovviamente, la sua direzione (BUY o SELL).

La frequenza di questi scambi, è spesso talmente elevata che diventa impossibile effettuare un’analisi funzionale sul book se non si dispone di strumenti progettati in modo specifico.

volume scambi e macchinette

L’analisi di oggi è sul titolo Telecom Italia, terreno di battaglia tra traders, algoritmi e macchinette più o meno evolute.

Da un ponto di vista tecnico, è evidente il flusso degli ordini rappresentato a sinistra del grafico, oltre alla rappresentazione grafica dello strumento vero e proprio, con candele a 30 minuti ed evidenza degli scambi BID e ASK per ogni livello di prezzo.

Cosa importante da osservare, sempre da un punto di vista di “analisi grafica” sono i livelli di massimo, minimo e prezzo medio della giornata precedente.

Tali livelli sono importanti poichè sono i livelli di prezzo più facili da identificare per inserire ordini di ingresso (o di uscita in caso di stoploss), basti pensare a quanti trading system di break out operano sul mercato.

La rottura dei minimi del giorno precedente, se osservata dalla prospettiva degli scambi e dei volumi, mette in luce una forte spinta al ribasso con assenza di acquisti (tolte le 600 azioni comprate a 0.787). Questa è, di per se, una buona indicazione.

Il minimo del giorno precedente è stato più volte testato nelle tre candele successive, con il prezzo che non ha mai chiuso al di sopra del livello e con i volumi che, in modo evidente, non si sono concentrati al di sopra di esso.

Sul grafico, in corrispondenza del livello di prezzo di ogni candela sono evidenti dei simboli di colore giallo. La piattaforma di analisi dei flussi di trading TickerExplorer è in grado di mettere in luce i livelli di prezzi caratterizzati dalla presenza di algoritmi e macchinette che, ad alta frequenza, operano nel mercato.

Senza entrare nei tecnicismi e nelle logiche della loro identificazione, è buona cosa analizzare il livello di prezzo a cui avvengono ed interpretarne la posizione al fine di aprire posizioni in accordo con il mercato e non contro il movimento.

Sul canale video youtube di Quantirica, abbiamo predisposto una serie di video relativi alla piattaforma Ticker Explorer ed alle sue funzionalità evolute. Visita il canale ed iscriviti per rimanere aggiornato sulle ultime novità.

Canale YouTube di Quantirica Algorithmic Trading

Per provare la piattaforma TickerExplorer è sufficiente contattarci presso la sede e sala trading di Ferrara.

 

Ciao, mi chiamo Marcello Bugnoli e mi occupo di Trading e di tecnologie di Trading dal 2001. La mia passione per il trading mi ha portato a sviluppare la piattaforma TickerExplorer, unica nel suo contesto, per l’analisi dei volumi e del flusso degli ordini su azioni e futures. Tra gli strumenti che sviluppo e conosco a fondo c’è NinjaTrader, piattaforma che utilizzo per la gestione di ordini e posizioni su strumenti futures.

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