Volume Profile Trading intraday, la distribuzione dei volumi funziona nel trading di breve e brevissimo termine?

Voglio essere subito chiaro, si, funziona, anzi, è essenziale utilizzare la distribuzione die volumi nel day trading.

Il Volume Profile si compone di alcuni livelli di prezzo tipici:

  • Volume POC (Volume Point of Control)
  • Value Area
  • Forma della distribuzione

Non voglio entrare troppo nel dettaglio tecnico, per questo puoi trovare molti approfondimenti a questo link (clicca qui).

Il Trading con i Volumi richiede l’utilizzo di una piattaforma operativa sui volumi specifica e precisa, oltre, naturalmente, all’utilizzo di dati di mercato (datafeed) altrettanto puntuali e precisi.

Volume Profile Analisi e Trading intraday

Il Volume Profile è largamente utilizzato sia per l’analisi grafica dei mercati finanziari, che per il trading vero e proprio, anche se spesso, si immagina che sia un indicatore di trading solo per l’analisi.

Ho preparato un video, disponibile nel canale YouTube di Quantirica (clicca qui per iscriverti) , sono sicuro che troverai spunti interessanti sull’utilizzo del volume profile e dei livelli di prezzo per il trading con i volumi.

Volume Profile ne trading intraday
Volume Profile nel trading intraday

Il Trading con i Volumi è, senza dubbio, una tecnica basata su dati reali e puntuali, per intenderci, non si tratta di informazioni derivate da altri indicatori.

Pensa che sulla piattaforma di Trading con i Volumi TickerExplorer, la formazione del prezzo è basata partendo dal singolo tick di scambio.

Distribuzione dei volumi e forma della distribuzione

La forma della distribuzione dei volumi è fondamentale per identificare l’atteggiamento dei partecipanti al mercato nelle diverse fasi di sviluppo del movimento del prezzo.

E’ necessario fare una distinzione tra Volume Profile di giornata e Volume Profile intraday.

Il Voume Profile di giornata si riferisce alla distribuzione dei volumi, in formazione, nel corso della sessione di trading.

La distribuzione dei volumi intraday è, invece, rappresentata su ogni candela di prezzo (intervallo di tempo).

Nel video disponibile sul canale YouTube di Quantirica, ho messo in evidenza la sovrapposizione dei due volume profile, tecnica molto utile per definire, nel breve periodo, quali sono i livelli di prezzo più rilevanti della giornata.

In ogni caso, la forma della distribuzione del Volume Profile è fondamentale!

Il Volume POC e la sua importanza

Il Volume POC è il livello di prezzo caratterizzato dalla maggiore quantità di volume scambiata nell’intervallo di osservazione.

Per intenderci, il VPOC rappresenta il livello di prezzo con più attenzione da parte dei partecipanti al mercato.

Il Volume POC si muove durante lo sviluppo della sessione di trading e la sua posizione è rilevante poichè permette di identificare:

  • Distribuzione dei volumi bilanciata,
  • Distribuzione dei volumi sbilanciata,
  • Forma del volume profile compressa

La forma della distribuzione è effettivamente rilevante ai fini sia dell’analisi, che della parte operativa

L’importanza della Value Area

La Value Area nel Trading con i Volumi è importante sia nell’analisi, che nell’operatività, poichè racchiude quella che viene definita come Area d’interesse.

Per farla breve, la Value Area racchiude il 70% del volume totale scambiato nell’intorno del Volume POC.

La Value Area mette quindi in evidenza la zona di prezzo che racchiude la maggiore quantità di volume scambiato durante l’intera sessione.

I livelli di repzzo della Value Area si suddividono in:

  • Value Area superiore,
  • Value Area inferiore.

Entrambi i livelli rivestono un ruolo chiave nel movimento di mercato, specialmente se l’area valore è strutturata su un intervallo di valori ampio (solitamente alcuni giorni).

Come usare il Volume Profile nel trading intraday

Per usare il Volume Profile nel trading online intraday è necessario avere una piattaforma in grado di rappresentare gli scambi di mercato in modo quanto più preciso possibile.

I livelli chiave generati dalla distribuzione sono fondamentali per definire sia i livelli di ingresso, che di uscita (target e stoploss) dalla posizione.

Personalmente utilizzo una combinazione tra Volume Porfile intraday e distribuzione del volume su giornaliero.

La combinazione di queste informazioni mi permette di definire con chiarezza i livelli operativi nel trading online con i volumi.

Canale YouTube di Quantirica Algorithmic Trading
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