Volume profile e analisi statica del volume

Lo studio del volume profile e della statica del volume scambiato tra compratori e venditori è una tecnica utile per identificare specifiche informazioni grafiche, tra cui:

  • VolumePOC, ovvero livello di prezzo a cui si sono accumulati più volumi scambiati.
  • Value area, ovvero i livelli di prezzo che compre dono il 70% (in realtà poco meno) dei volumi trattati nel periodo osservato.
  • Value area superiore ed inferiore, che di fatto rappresentano i limiti della distribuzione.

Tutto nasce dall’abbinamento del volume profile alla della distribuzione gaussiana, meglio conosciuta come distribuzione normale.

Lo studio dei volumi mette spesso in evidenza alcune distribuzioni di volume “non proprio simmetriche”, qui entra in gioco lo studio delle code, o meglio degli estremi della distribuzione.

In ogni caso, quando si osserva la distribuzione statica dei volumi si fa riferimento al tutto il volume che è “già stato trattato”.

Una delle informazioni più evidenti nella statica dei volumi è proprio il VPOC, o meglio il Volume POC, in inglese Volume Point of Control.

Una parola che racchiude un concetto ampio, ovvero il punto di controllo creato dai volumi scambiati.

Cosa è il VPOC e quali informazioni fornisce?

Il VPOC permette quindi di identificare con precisione sia il livello di prezzo, che la quantità di volume scambiata e da li si capisce se il Volume POC è stato fatto con un volume esiguo, piuttosto che più importante.

Una distribuzione statica dei volumi con VPOC rilevante è certamente significato i particolare interesse del mercato per un determinato livello di prezzo.

Ti renderai conto che il nel trading basato sui volumi e sulla loro distribuzione in genere, il VPOC è estremamente considerato su qualsiasi strumento, forse per la sua unicità e semplicità.

Pensa che ogni mattina sul gruppo di trading con i volumi (riservato agli abbonati alla piattaforma TickerExplorer) viene fatta l’analisi dei prezzi e dei livelli storici più importanti, sia dal punto di vista dei VPOC, che dei Punti di Concentrazione.

Volume profile e VPOC con statica dei volumi

Volume profile ed analisi dei Volume POC

Da un punto di vista operativo, il VPOC rappresenta un livello operativo di equilibrio instabile e spesso NON ricercato dagli speculatori.

Mi spiego meglio, o almeno ci provo. Il livello del VPOC è, per definizione, il livello di prezzo più partecipato in termine di volume scambiato.

Quando un livello è molto più partecipato di altri, questo tende ad avere “interessi diffusi”. In tanti lavorano sullo stesso stesso livello con convinzioni diverse.

La volatilità non direzionale

Il risultato? Volatilità non direzionale. Questa della volatilità non direzionale (20180623) non la avevi mai sentita vero? Adesso ci metto una data a fianco.

Nei casi in cui la volatilità non direzionale aumenta, nessuno dei player sul mercato ha possibilità più forti di prendere posizioni sensate. In definitiva sul POC si crea tensione e volatilità.

Esistono diverse teorie e statistiche per fare trading in modo scientifico sui Volume POC:

  • Apertura di una posizione LONG sulla rottura delle Value Area superiore e Stoploss sul VPOC.
  • Trade di una posizione SHORT sulla rottura della Value Area inferiore e Stoploss sul VPOC.
  • Apertura LONG o SHORT sulla rottura dei massimi e dei minimi precedenti con Stoploss sul VPOC.

Cosa hanno in comune tutte queste tecniche di trading sui volumi?

Lo stoploss è sempre sul VPOC, giusto o sbagliato che sia.

Sicuramente il posizionamento dello stoploss sul VPOC offre diversi vantaggi, tra cui la semplicità di identificazione.

E’ bene ricordare che tale livello di prezzo è rappresentativo di interesse diffuso e quindi ci sono molte forse che lavorano in direzioni diverse (volatilità NON direzionale)!!!

Per il mio stile operativo sui volumi, è fondamentale identificare il VPOC, ma è altrettanto importante dare una tipizzazione al livello di prezzo.

Tipizzare un livello di prezzo significa definire i compratori ed i venditori e dimensionarli in relazione al contesto.

A questo punto il Volume Point of Control VPOC è:

  • un livello di prezzo,
  • una rappresentazione della dimensione del livello,
  • una direzione prevalente (sono più i compratori o i venditori).

Per concludere, il VPOC è indipendente dalla rappresentazione grafica ed è identificabile su qualsiasi grafico dei volumi, sia intraday (a patto che il range sia maggiore di un tick) che end of day.

La validità del VPOC di giornata, così come la confluenza di più livelli di VPOC (sia intraday che EOD) è certamente una forte indicazione di precise intenzioni sul prezzo.

Ciao, mi chiamo Marcello Bugnoli e mi occupo di Trading e di tecnologie di Trading dal 2001. La mia passione per il trading mi ha portato a sviluppare la piattaforma TickerExplorer, unica nel suo contesto, per l’analisi dei volumi e del flusso degli ordini su azioni e futures. Tra gli strumenti che sviluppo e conosco a fondo c’è NinjaTrader, piattaforma che utilizzo per la gestione di ordini e posizioni su strumenti futures.

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