Volume e flussi di Trading su future FIB, altra giornata all’insegna di uno splendido setup identificato a ridosso dei massimi di giornata.

Massimi o minimi di giornata poco importa. Quello che conta è l’identificazione dei setup di trading in modo chiaro e netto, insomma intendo quei setup che ti fanno trattare con confidenza sul movimento.

Oggi è stata proprio una di quelle giornate in cui il flusso degli ordini, combinato con l’analisi dei volumi intraday con la piattaforma TickerExplorer, ha permesso di trattare lo short sul FIB in modo direi quasi naturale.

Analisi dei flussi di trading intraday e profilo di volume sugli ordini

L’apertura odierna è stata in GAP DOWN, con immediato test del minimo del giorno precedente (si vede poco, ma è la linea tratteggiata rossa a 21380). Per le prime quattro candele la spinta è stata di rimbalzo, con obbiettivo di chiudere il GAP.

I volumi comprati hanno permesso al FIB di raggiungere, con semplicità, il mid point del giorno precedente a 21445.

Va sottolineato che quando si parla di volumi comprati (o di volumi venduti) il riferimento viene fatto all’attribuzione dello scambio con la piattaforma TickerExplorer che, grazie ad un complesso algoritmo, è in grado di attribuire a quale lato del mercato vengono effettuati i trades (attenzione che non è la stessa cosa dell’analisi del time and sale sclassico).

Fatto sta che il test del mid point è stato caratterizzato da un cluster di volume, ovvero da una concentrazione di volume tale da rendere il livello particolarmente trattato.

Il test ha immediatamente portato i prezzi a ritracciare sotto al livello, evidenziando, sulla candela delle 11, la prevalenza di venditori.

L’identificazione della prevalenza di compratori o venditori è visibile dal grafico del delta cumulato che, dopo una partenza intonata dalla prevalenza di compratori, ha invertito rotta, mettendo in luce i trades dei venditori, con uno sbilanciamento che, nell’evoluzione dei 30 minuti di time frame, è arrivato a 129 contratti venduti (rispetto a quelli acquistati).

La confluenza tra il “passaggio di mano” tra rialzisti e ribassisti, unita al test del md point (ed alla chiusura sotto al livello), ha fatto scattare il setup short.

Analisi grafica dei volumi e dei flussi di trading con grafico a delta

Il grafico a delta mette in evidenza, per ogni livello di prezzo, la prevalenza dei rialzisti o dei ribassisti.

Sul setup short è visibile come, pur essendo sui massimi, il volume si stava concentrando in vendita, formando così in interessante livello di volume.

Il grafico a delta è una delle visualizzazioni grafiche che si possono ottenere con TickerExplorer.

Grafico BID ASK dei flussi di trading intraday Graficamente, quest’ultimo grafico del FIB, è la sintesi dei grafici precedenti, poichè permette di evidenziare:

  • La distribuzione dei volumi per livello di prezzo,
  • La prevalenza dei compratori e dei venditori per livello di prezzo,
  • La distribuzione dei volumi su ogni candela (comprati e venduti),
  • il valore del delta cumulato, indicatore della tendenza sulla direzione degli scambi.

Tutte queste informazioni sono condensate in un grafico pulito e semplice da leggere, caratteristica fondamentale per il trader di successo.

Altri esempi di utilizzo della piattaforma di analisi dei volumi e dei flussi degli ordini sono disponibili sul canale YouTube di Quantirica. Iscriviti al canale per rimanere aggiornato!

Canale YouTube di Quantirica Algorithmic Trading

Ciao, mi chiamo Marcello Bugnoli e mi occupo di Trading e di tecnologie di Trading dal 2001. La mia passione per il trading mi ha portato a sviluppare la piattaforma TickerExplorer, unica nel suo contesto, per l’analisi dei volumi e del flusso degli ordini su azioni e futures. Tra gli strumenti che sviluppo e conosco a fondo c’è NinjaTrader, piattaforma che utilizzo per la gestione di ordini e posizioni su strumenti futures.

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