Volatilità e Direzionalità nel Trading Online

Volatilità e Direzionalità nel Trading Online

Agosto 2023, spettacolare, che ha iniziato la sua prima settimana all’insegna di movimento di prezzo volatili e direzionali.

Quali sono i criteri da preferire nella scelta del momento operativo?

Semplice, è il titolo di questo post. Volatilità e Direzionalità.

Ebbene si, i mercati finanziari e gli strumenti finanziari in genere (Futures, BOND, FOREX e qualsiasi cosa tradabile) sono in salute solamente quando realizzano movimento.

Tanti Traders preferiscono trattare i mercati finanziari quando sono in una fase di stallo, ovvero quando realizzano movimenti compressi e laterali.

Questo tipo di movimenti sono, però, anomali, nel senso che l’obiettivo di prezzo degli strumenti finanziari è quello di generare movimento, che a sua volta viene interpretato come opportunità.

Prova a rispondere sinceramente a questa domanda.

A fini di investimento, compreresti una casa (o qualsiasi altro bene) il cui prezzo è “inchiodato” da mesi o magari anni?

Personalmente NO!

Stesso ragionamento per i mercati finanziari. I Compratori entrano quando il valore dei prezzi e basso (o a sconto) e vendono quando il valore degli asset è alto.

La volatilità e direzionalità dei mercati finanziari sono componenti fondamentali che possiamo definire in questo modo:

Volatilità di uno Strumento Finanziario

La Volatilità di uno strumento finanziario è la capacità di generare movimenti di prezzo più ampi e più rapidi (in un contesto di tempo breve) rispetto al suo normale tipo di movimento.

In altre parole (e in modo più pratico) se uno strumento finanziario si muovo in media di 1000€ di range tra massimo e minimo e il suo movimento passa da 1000 a 1500 e poi a 2000, significa che la volatilità sta aumentando.

Esistono molti modi per calcolare la volatilità di mercato, quello più pratico è osservare le oscillazioni tra massimo e minimo, quando questi valori aumentano rispetto al passato, si parla di aumento di volatilità.

Solitamente la volatilità si sviluppa in modo sensibile nei momenti di mercato ribassista.

Direzionalità di uno Strumento Finanziario

La Direzionalità di Movimento di uno strumento finanziario è la capacità di generare movimenti di prezzo lineari, o comunque meno soggetti a ritracciamenti.

I ritracciamenti sono normali in ogni strumenti finanziari e si evidenziano quando i compratori e venditori raggiungono punti di equilibrio.

L’osservazione interessante sta proprio nel fatto di equilibrio tra compratori e venditori.

Nessuno vince, ne riesce a dominare l’altro.

Detto “tra le righe” nella condizione di equilibrio nessuno riesce a generare risultato!

Il Momento perfetto per Fare Trading Online

Mi piace parlare di momento poichè l’aumento di Volatilità e Direzionalità è “imprevedibile” e quando si verifica rende perfetto il Momentum operativo per ogni trader!

E’ difficile spiegare in modo semplice queste situazioni!

Il punto chiave di tutto sta nel capire quando è il momento di “spingere sull’acceleratore” e sfruttare le potenzialità del mercato.

A molti Trader questo momento di mercato, fa paura, nella realtà dei fatti, è molto più facile gestire le posizioni e fare trading su setup ben definiti quando uno strumento finanziario è volatile e direzionale.

Alcuni punti su cui fare dei ragionamenti:

1. Nei momenti di alta volatilità di generano molte opportunità operative (poichè il mercato “si muove”)
2. Quando uno strumento finanziario si “muove” in modo direzionale si genera la possibilità di impostare obiettivi di movimento generalmente più ampi rispetto al solito
3. La Volatilità e la Direzionalità permettono di recuperare gli errori operativi.
4. Potrei andare avanti, ma mi fermo qui!

Adesso hai capito bene che i momenti da preferire per Fare Trading Online sono proprio quelli in cui uno strumento finanziario diventa Volatile e Direzionale.

Come Identificare Volatilità e Direzionalità?

Senza entrare in complessi “pipponi” matematici, esistono delle regole di base per capire quando è il momento migliore per fare Trading Online?

Indipendentemente dalla Tecnica Operativa (Volumi, Order Flow, Price Action, Arbitraggi statistici, Stagionalità e quant’altro), per esperienza personale e per utilizzo degli strumenti della piattaforma di Trading TickerExplorer ho identificato questi segnali:

1. costante diminuzione del range (massimo-minimo) giornaliero in condizioni di mercato normale (non festivo)
2. aumento dei volumi scambiati a fronte del range in diminuzione
3. difficoltà nel generare chiusure superiori o inferiori al massimo/minimo precedente
4. delta volume contrario rispetto al movimento di mercato (delta negativo a fronte di una giornata con range positivo)

I grafici giornalieri sono senza dubbio fondamentali per identificare queste inefficienze di mercato.

Questo grafico è relativo all’indice S&P500 giornaliero, da cui si può capire bene il ragionamento di Volatilità e Direzionalità!

Volume Profile e Grafici realizzati con la piattaforma di Trading sui Volumi TickerExplorer