Trading con i volumi, slides TOL Expo

Trading con i volumi, presentata a Milano la piattaforma TickerExplorer

In occasione della TolExpo 2017, abbiamo presentato la piattaforma TickerExplorer per il trading con le tecniche di analisi dei volumi e dei flussi degli ordini.

E’ stata una splendida occasione, organizzata nello stand di WeBank che, per l’occasione, ha lasciato spazio alla presentazione in tempo reale delle caratteristiche della piattaforma di analisi dei volumi TickerExplorer.

L’evento è stato registrato e la registrazione è disponibile sia presso la pagina facebook di WeBank, che sul canale YouTube di Quantirica (suggerisco la registrazione al canale per rimanere aggiornati sulle novità di Quantirica).

Al rientro, come sempre succede, mi è stato chiesto com’è andata la fiera, se c’era gente alla presentazione, se erano interessati al trading con i volumi e via dicendo.

Inutile sottolineare che l’interesse per le tecniche di trading basate sui volumi e sui flussi degli ordini è stato veramente importante. Se poi al grande interesse dei trader aggiungiamo le caratteristiche della piattaforma TickerExplorer, si arriva al massimo.

Prima di tutto, il materiale presentato in occasione dell’intervento sulle tecniche di trading con i volumi è disponibile cliccando qui sotto.

Ringrazio tutti gli intervenuti e l’organizzazione che ha permesso lo svolgimento della presentazione.

Durante la presentazione e, ancor di più, durante la visualizzazione dei grafici dei volumi, del BID ASK, delle mani forti e di tanto altro, mi sono state fatte diverse domande, le più comuni sono state:

• Quali sono le tecniche di identificazione delle mani forti?
• Quali sono i time frame da utilizzare per i grafici di TickerExplorer?
• Il significato di grafico a BID ASK è lo stesso del time and sales?
• E’ possibile provare la piattaforma TickerExplorer in tempo reale?

Quali sono le tecniche di identificazione delle mani forti?

Per identificare le mani forti è necessario isolare il concetto di investitore istituzionale che, solitamente, costruisce la posizione durante la sessione, smontando e montando operazioni più o meno complesse. Solitamente tali soggetti lavorano, oltre che con posizioni importanti, anche con lotti “tondi”. Su questo rimando alle slides dell’incontro.

La piattaforma TickerExplorer consente di visualizzare un grafico “filtrato” con evidenza delle sole quantità che risultano essere maggiori della dimensione del filtro. Mi spiego meglio.

Immaginiamo il FIB, per la giornata il filtro ideale per identificare le mani forti è 25 contratti. TickerExplorermi permette di isolare tutti gli scambi che sono maggiori di 25 contratti.

A questo va aggiunto che abbiamo creato uno strumento che permette di capire con quale entità di volume gli operatori istituzionali stanno lavorando. Ovviamente compreso nella piattaforma.

Quali sono i time frame da utilizzare con TickerExplorer?

Partiamo dal concetto che ogni grafico ed ogni timeframe si deve adattare alle esigenze operative di ognuno. In ogni caso, TickerExplroer permette di impostare il timeframe dei grafici da 1 mnuto a 240 minuti per le visualizzazioni a minuti.

personalmente sconsiglio l’utilizzo di timeframe estremamente ridotti. Per l’operatività quitidiana, 15-30-60 minuti sono i timeframe che preferisco.

L’utilizzo dei grafici a Ticks, oppure a numero di ordini, sono estremamente funzionali sia nella visualizzazione ad 1 solo tick o ordine, che nella vista più ampia che tiene conto di un numero di ticks o scambi più elevato. La visualizzazione ad un ordine (o di un tick) è efficace quando si osserva l’andamento del delta cumulativo e le sue divergenze rispetto al prezzo.

Il significato di grafico BID ASK è lo stesso di Time and Sales?

No, anche se in prima battuta verrebbe da pensare che lo siamo. Il Time and Sales mette in evidenza le quantità colpite sul denaro o sulla lettera, il TickerExplorer mette in evidenza chi colpisce e, di conseguenza, chi è in grado di dare movimento al mercato.

La rappresentazione è completamente diversa, così come è diverso il significato, poiché da un lato viene considerato chi viene colpito, mentre dall’altro viene considerato il soggetto che da impulso al movimento del mercato.

Il Time and sales di TickerExplorer è sensibilmente differente dal classico offerto dalle piattaforme, poichè consente una lettura chiara delle quantità comprate e vendute e del loro prezzo. Cosa non da poco.

E’ possibile provare TickerExplorer?

Si, Abbiamo rpedisposto la possibilità, in collaborazione con i partner di Quantirica, di testare la piattaforma in tempo reale, sulle azioni Italiane, sui derivati IDEM (FIB e mini FIB) e, dove previsto, su Eurex.

Per provare la piattaforma è sufficiente compilare la scheda a questo link.