Trading Online con i volumi, come costruisco un trade, passo a passo.

Questo articolo è corredato al video sul canale YouTube di Quantirica, anzi, il video vale più di mille parole.

Ogni Trader ha il suo schema logico e operativo, ma quali sono i passaggi che percorro quando preparo un trade?

Sono molte le tecniche operative per il trading, tra cui:

  • Trading Discrezionale con i Volumi e OrderFlow,
  • Trading Automatico con i Volumi di scambio e flusso degli ordini,
  • Trading sistematico basato su analisi tecnica,
  • Trading sistematico basato su derivazioni di algoritmi vari ed eventuali (tra cui cicli, Gann, Elliott e via dicendo)

Vedi, tutte queste tecniche operative hanno molto in comune, in particolare l’analisi e costruzione della posizione.

In questo video ho sintetizzato i passaggi che seguo per mettere in piedi una posizione.

Come costruisco un trade con i volumi – video

Forse ti sembrerà strano, ma alla fine dei giochi è un meccanismo che si “radica” nella testa e, come per magia (o abitudine che forse è meglio), ogni trade segue lo stesso schema.

Analisi grafica e preparazione

Senza dubbio è il primo e più importante passaggio che, personalmente, ogni mattina realizzo e condivido all’interno della Community di Quantirica.

Ebbene si, questo passaggio è fondamentale per definire:

  • livelli di volume scambiato (HVN e LVN, quindi nodi di volume)
  • delta volume della giornata precedente,
  • forma del Volume Profile e posizione del Volume POC,
  • posizione del “Punto di concentrazione” (algoritmo di Trading proprietario disponibile in TickerExplorer),
  • posizione dei livelli di “Imbalance” giornaliero e settimanale (anche in questo caso si tratta di un algoritmo di proprietà di Quantirica ed è disponibile nella piattaforma di Trading con i Volumi TickerExplorer),
  • livelli di supporto e resistenza definiti dai volumi di scambio della mani forti.

Capisco che pensi che sia tempo perso, una buona preparazione o, se preferisci, un briefing pre-market, è fondamentale.

Studi per Trading Intraday con i Volumi e OrderFlow

Una volta preparata l’analisi sposto gli studi dal grafico giornaliero al grafico Intraday, solitamente basato su questi parametri:

  • grafico di trading online a numero di ordini (ogni candela è indipendente dal prezzo, dal movimento e dalla quantità di volume scambiato, mentre è basato sull’effettiva attività degli ordini aggressivi),
  • grafico a percentuale (fondamentale per identificare le fasi laterali e di accelerazione del mercato),
  • orderFlow e Grafico filtrato (fondamentale per capire come si stanno posizionando le mani forti e chi è “in controllo del mercato”.

Applicando gli studi sui volumi e orderflow al grafico intraday, ho a disposizione un setup operativo che mi permette di concentrare l’attenzione in modo esclusivo sul mercato, senza avere la necessità di ricercare continuamente i punti di ingresso e di uscita.

Operatività Intraday con i Volumi e OrderFlow

L’operatività avviene seguendo uno schema di lavoro ben preciso e ordinato.

Ogni fase è preparata “a tavolino” o, se preferisci, ogni fase è talmente radicata nella mente, che diventa un passaggio obbligato.

Le fasi che compongono la costruzione di un trade con i volumi sono:

  • identificazione del setup (ingresso, livello di target e livello di stoploss in modo oggettivo)
  • identificazione del rischio del setup,
  • calcolo della position sizing,
  • inserimento degli ordini di ingresso a mercato (che in funzione del setup possono essere in stop, oppure limit)

Una volta posizionati gli ordini, passo alla strategia operativa e, se non persistono le condizioni, rigetto il setup e cancello gli ordini.

Quando gli ordini generano una posizione, utilizzo alcune tecniche di uscita che variano in funzione del momento di mercato e della dinamica di movimento, tra cui:

  • gestione statica con uscita della posizione con stop e target,
  • gestione dinamica, con uscita dalla posizione in modo “frammentato” o, se preferisci, facendo “scaling-out“,

In tutti i casi, sono sempre pronto e operativo per gestire l’ordine di stop in modo conservativo, avvicinando lo stop al prezzo di mercato, oppure definendo una strategia di Break Even (che prevede lo spostamento dell’ordine al prezzo di carico).

Trading online in modo Meccanico

Non fraintendermi, il trading online, specialmente utilizzando i volumi e orderflow, richiede una prassi operativa meccanica, ripetitiva e sempre basata sulle stesse regole.

Durante la giornata questo modello operativo viene proposto e riproposto diverse volte.

Lo so bene, è stancante, estremamente stancante, ma è l’unico modello operativo (tra i tanti che ho sperimentato negli anni) che permette una gestione attiva di tutto il flusso di trading intraday.

La piattaforma per il Trading Online sui Volumi

La piattaforma che utilizzo per il Trading Online sui volumi è TickerExplorer, adatta per i traders attivi che lavorano sui mercati finanziari dei futures e delle azioni.

TickerExplorer è un prodotto sviluppato per rendere il Trading Online con i Volumi un’attività produttiva e oggettivamente adatta al trading intraday e multiday discrezionale.

Canale YouTube di Quantirica Algorithmic Trading
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