Trading system, trend follower o counter trend, scalper o swing trading system? Il concetto è sempre, solo e solamente quello, guadagnare più di quanto si perde, banale no?

Questa è la matematica e la sua applicazione è ancora più calzante quando si tratta il mondo dei trading system e del trading automatico in genere.

I clienti di Quantirica ed i lettori, sia del blog di trading operativo , che delle trading idea, sanno perfettamente che un modello automatico deve essere in grado di sfruttare i trend del mercato, capitalizzando velocemente le perdite a fronte di una massimizzazione dei rendimenti.

Belle parole, ma la realtà è proprio così? la mia risposta è ovviamente SI !

In questi giorni di mercato stagnante sui massimi di periodo, gli spunti operativi, perlomeno sul mondo dei futures equity index, sono stati pochi e, quei pochi, inutile non ammetterlo, sono stati caratterizzati da stoploss piccoli e continui.

A tale proposito mi sento di mettere in evidenza il concetto di trend following e, neanche a dirlo, di rapporto tra rischio e rendimento.

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Un immagine chiara, da cui si nota come, nonostante il movimento veloce del mercato, un trading system ben disegnato, è in grado di entrare nel mercato (anche in condizioni di forza) e di rimanere in precisione quanto più a lungo possibile.

Magia? No, solo attenzione alle tecniche di gestione della posizione e di valutazione dello stoploss.

Quando si disegna un sistema, la prima cosa che viene fatta dalla maggioranza di chi si avvicina alla codifica dei trading system, è quella di testare take profit piccolissimi, con l’unico obbiettivo di capitalizzare quanti più piccoli gain possibili.

Cosa manca in questa formula? la capitalizzazione degli stoploss !

Come ribadito in tanti incontri e corsi di formazione in sala trading a Ferrara, lo stoploss è l’unica variabile economicamente definibile con ragionevole certezza.

Nella progettazione dei trading system, non esiste una formula magica, al contrario esistono delle piccole accortezze che permettono una corretta profilazione del rischio.

Quando si tratta di trend followers, una buona tecnica è quella di utilizzare una variabile per la definizione del profit target e, nello stesso tempo , di valorizzare la variabile dello stoploss, come la metà della variabile di profit target, o anche viceversa, in modo da ottenere una sola variabile su cui lavorare e, automaticamente, gestire l’altra con il corretto rapporto.

Ad esempio, la variabile profit_target è pari a 100 (ticks, euro, o qualsiasi cosa), la valorizzazione della variabile dello stoploss, è buona cosa, renderla mari alla sua metà (o meno).

La programmazione di una simile logica è veramente semplice e può essere tradotta come:

Stoploss=N (compreso tra 0 ed 1)* il valore del profit target

Matematicamente, un valore di N pari ad 1 è poco significativo e porta il valore dello stoploss alla stessa dimensione del profit target, matematicamente NON conveniente.

Per effettuare i primi test, su una piattaforma di trading system come Ninja Trader, la codifica può essere effettuata attraverso la programmazione assistita, funzionale veicolo per muovere i primi passi nel mondo dei trading system ed imparare come gestire al meglio i propri modelli.

Ciao, mi chiamo Marcello Bugnoli e mi occupo di Trading e di tecnologie di Trading dal 2001. La mia passione per il trading mi ha portato a sviluppare la piattaforma TickerExplorer, unica nel suo contesto, per l’analisi dei volumi e del flusso degli ordini su azioni e futures. Tra gli strumenti che sviluppo e conosco a fondo c’è NinjaTrader, piattaforma che utilizzo per la gestione di ordini e posizioni su strumenti futures.

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