Trading system ed emotività, quando il trading si fa serio, anche l’applicazione di trading system non è al riparo dell’ emotività (e chi tratta seriamente sul mercato, questo lo sa perfettamente).
Quanto al vero utilizzo dei modelli quantitativi, nessuno spende sufficiente tempo a descriverne la dinamica, il modo con cui i trading system trattano il mercato, quando prendono posizione, in che modo la prendono, come gestiscono gli slippage (e non perchè su un lotto entrano a 3 tick dal prezzo di attivazione) e gli ordini parziali, e le eccezioni e via dicendo.
Il vero impatto emozionale nei trading system è da vivere in due direzioni, quella di sviluppo, dove ognuno ha la possibilità di plasmarsi il proprio modello e quella di utilizzo, dove ogni situazione si può solo stimare.
L’utilizzo di un trading system è senza dubbio un aspetto vitale nella corretta riuscita del progetto, la capacità di gestirne le situazioni operative, di non farsi assorbire dalle performance, e di continuare a lavorare anche quando il modello sviluppa degli atteggiamenti poco profittevoli, sono senza dubbio i più grandi scogli emotivi che, la stragrande maggioranza dei “Guru Quant” non ammette (semplicemente perché non ha imparato a gestirli o perché diventa troppo oneroso spiegare ai corsisti come fare).
Un portafoglio di trading system è senza dubbio entusiasmante, sia da un punto di vista di “raggiungimento del risultato” di avere un portafoglio che gira sul mercato, che per la possibilità di creare una struttura di portafoglio differenziata e scevra da ogni idea di fondo (tassi di interesse, notizie macro, rating e downgrade).
Quando si parla di trading system automatici, è obbligatorio entrare nel dettaglio delle situazioni, questa è la vera differenza tra trading system e trading system automatici.
Quando si fa trading attraverso trading system, si deve considerare una vastità di eventi e di eccezioni che, se erroneamente gestite, possono portare all’inevitabile fallimento del progetto, prima da un punto di vista di impatto emotivo e, poi, dal punto di vista economico.
L’importanza della gestione emotiva dei trading system è uno degli aspetti fondamentali del trading con trading system automatici e, se sotto stimata, pone il trader in una situazione difficilissima da gestire.
Il processo di simulazione di trading system su conto simulato, ma su mercato reale è un processo che aiuta a gestire tali situazioni e, come tutte le simulazioni, deve essere effettuata con il massimo rigore, lasciando il trading system automatico live sul mercato per un periodo sufficiente a valutare tutte le potenziali situazioni (esogene ed endogene) che possono accadere.
Durante i corsi di trading system organizzati presso la sede di Quantirica Algorithmic Trading la piattaforma di trading e di sviluppo di trading system scelta per i trading system automatici e per il backtest, è Ninja Trader, di cui Quantirica è partner struttura di formazione riconosciuta ed accreditata da Ninja Trader stessa.
Perchè la piattaforma di Trading Ninja Trader per lo sviluppo di trading system?
La scelta della piattaforma di trading automatico e backtest di trading system NinjaTrader è stata fatta proprio in considerazione della possibilità di scegliere l’ambiente di simulazione e di testare in modo intensivo e preciso le caratteristiche dei trading system automatici, su mercato live (o simulato attraverso il simulated datafeed ed il market replay).
Il processo di trading e test con trading system è, di sicuro, il modo migliore per imparare a gestire le intense sensazioni e le emozioni derivanti dall’ applicazione di portafogli di trading system automatici su futures.
Se sei interessato ad imparare lo sviluppo di trading system automatici, affidati a Quantirica !
Ciao, mi chiamo Marcello Bugnoli e mi occupo di Trading e di tecnologie di Trading dal 2001. La mia passione per il trading mi ha portato a sviluppare la piattaforma TickerExplorer, unica nel suo contesto, per l’analisi dei volumi e del flusso degli ordini su azioni e futures. Tra gli strumenti che sviluppo e conosco a fondo c’è NinjaTrader, piattaforma che utilizzo per la gestione di ordini e posizioni su strumenti futures.
