Trading system, algoritmi e programmazione per il trading.

I Trading system sono presenti su tutti gli strumenti e su tutti i mercati, gli algoritmi che governano i trading system sono sempre più fini e raffinati.

Il mondo del trading e della speculazione è sempre più pieno di algoritmi, ma vediamo cosa si intende per trading system e per algoritmo di trading.

Oramai posso dire che faccio questo mestiere da 20 anni, in modo professionale e che in questi venti anni mi sono concentrato con tutte le mie energie sul mondo della programmazione e progettazione di Trading System e di algoritmi per il trading in genere.

Specialmente in questi ultimi periodi, in cui l’accesso ai mercati ed agli strumenti (specialmente al forex) è diventato semplice, si è creata una grande confusione concettuale sugli algoritmi e sui trading system in genere.

Che cosa è un Trading System?

Un Trading System è un insieme di algoritmi codificati in modo da permettere uno stile di trading sistematico e basato su flussi decisionali ben precisi e definiti.

Insomma, più che un concetto si potrebbe parlare di un universo.. Vero, verissimo, ma la cosa fondante di tutto è il concetto di algoritmo, che rientra pienamente come parte di un Trading System.

Gli algoritmi altro non sono che un insieme di regole che forniscono una soluzione ad un problema. Di fatto, ogni mercato elettronico è pieno zeppo di trading system e di algoritmi più o meno complessi che prendono decisioni autonome di acquisto e vendita di un determinato prodotto finanziario.

Un Trading System, per la sua natura, raggiunge la sua massima espressione quando viene automatizzato, ovvero quando è in grado di gestire autonomamente le logiche di base, gli ordini, le posizioni e tutte le situazioni che si verificano sul mercato, ma che spesso, fin troppo spesso, non vengono considerate (e insegnate).

La programmazione nel trading

Ogni ambito di specializzazione è settoriale e di nicchia.

Sviluppare TradingSystem significa seguire un percorso, che va dall’ideazione e definizione delle regole di base, sino alla creazione del modello per il backtest e per il live trading.

Sono passaggi obbligati, tutti collegati tra di loro ed assolutamente necessari al fine di ottenere un modello di strategia di trading sistematica funzionante ed attendibile.

In ambito di Trading, la programmazione spazia dai trading system ai modelli di quotazione, dai programmi di gestione di ordini e posizioni, ai più complessi modelli di intelligenza artificiale.

Alla base di tutto però c’è sempre un minimo comune denominatore. La programmazione.

Programmare in ambito finanziario è complesso, certamente più complesso che in altri settori, ma è entusiasmante e ricco di soddisfazioni.

Programmare un trading system è facile.

Davvero? Sul serio?

Forse si, programmare un trading system forse può essere facile, ma testarlo, validarlo e farlo funzionare è un’altra storia.

Pensa a come gestire gli ordini con posizioni articolate, oppure a come gestire i parziali (e credimi, possono succedere anche con due lotti). Immagina di dover gestire tutte i possibili scenari legati allo stato degli ordini, isolando le criticità di ogni fase.

Capisci da solo che ogni dettaglio è fondamentale. nulla può essere lasciato al caso. Tutti questi argomenti nascono dalla mia diretta e personale esperienza nello sviluppo di modelli sistematici in ambito Istituzionale.

Competenza prima di tutto

Competenza ed esperienza di trading prima di tutto.

Sai, spesso mi capita di spiegare alle persone che la cosa più importante è trasmettere competenza e non solo conoscenza.

La conoscenza la puoi acquisire ovunque, un libro, un webinar, un video.

La competenza è qualcosa che sta sopra e che necessita di tempo per essere acquisita.

Quando preparo un corso, mi pongo sempre come primo obiettivo, la trasmissione di competenza, Punto e basta.

Naturalmente nulla è immediato, ma se gli argomenti sono percorsi con determinazione e precisione, le competenze possono essere trasmesse ed acquisite, anche nel complesso ed articolato mondo della programmazione di Trading System.

Come diventare Algo Trader

Questa è un’altra bella domanda.

Fare trading con i modelli meccanici è di sicuro una buona scelta, un percorso vero e proprio, ricco di sfide e carico di nozioni. Non è da tutti, ma ti assicuro che se la tua scelta è quella dei Trading System, sarà in salita, ma ricca di soddisfazioni.

Come ogni scelta, anche quella di diventare trader algoritmico è una scelta importante e deve essere affrontata con la giusta formazione.

Quando dico giusta formazione mi riferisco alla capacità di apprendere competenze a fronte di apprendere solamente conoscenze, sia in ambito di programmazione, che di gestione dei trading system, da singola strategia al contesto di portafoglio.

Trading System a 360 gradi è un corso di trading specifico ed altamente professionale, pensato per chi, come te, ha letto questo articolo con interesse ed ha deciso di affidarsi ai professionisti della programmazione in ambito finanziario.