Trading sul FIB usando i volumi

Trading sul FIB usando i volumi, non è una novità.

Spesso però ci si dimentica del mercato domestico e di quante opportunità ci siano su uno strumento accessibile.

Chi mi segue da tempo sa perfettamente che sono da sempre attivo su Eurex e su CME (dove tratto la grande maggioranza dei lotti), però…però…

Da Qualche anno sto trattando anche il FIB, con successo (cosa non scontata) utilizzando tecniche di analisi dei volumi con la piattaforma che ho ideato.

La giornata di oggi è stata (finora…perchè scrivo a mercati aperti) decisamente interessante ed ha permesso di trattare il FIB in modo preciso e soprattutto razionale.

Partiamo dal tempo zero, siamo a cavallo del mezzo giorno e sul gruppo (di lavoro di TickerExplorer… che raccoglie trader che fanno solo trading volumetrico) mi è stata fatta una domanda relativa al trading sulla candela in formazione rispetto al trading sulla chiusura della candela.

PRO E CONTRO…

Se si utilizzano time frame lunghi, il discorso non funziona, ma per la stragrande maggioranza delle operazioni, la logica è sempre quella di lavorare a chiusura della candela.

Non sei d’accordo? Non è importante, ma adesso ti spiego il perchè dovresti sempre lavorare a chiusura della candela.

• La grande maggioranza di quello che il cervello valuta è dinamico, ma solo le informazioni statiche rimangono impresse.
• Gli strumenti finanziari, specialmente i futures, si muovono talmente velocemente, che diventa pressoché impossibile ragionare in modo coerente in tempo reale (su un prezzo che si muove molto e velocemente)
• Una candela in formazione, specie se analizzata con i volumi, può cambiare in modo netto anche sull’ultimo scambio che la compone.

Finora sono solo i contro, ed i pro? A dire il vero ce ne sono pochi, ma se proprio devo fare una considerazione penso che prendere decisioni “intra-barra” o se preferisci sulla candela in formazione, sia qualcosa riservato a pochi, a pochi traders così veloci (e scafati).

Detto questo, la visualizzazione del prezzo necessità di una completa formazione e figura per impostare correttamente i livelli.

Nella giornata di oggi ho trattato un setup long sul FIB, partendo dall’analisi dei volumi.

Assieme ai volumi ho aggiunto alcune informazioni che solamente TickerExplorer è in grado si estrapolare, i punti di concentrazione!

I livelli operativi che avevo segnato erano il minimo del giorno precedente (livello chiave) ed il livello 21755, livello volumetrico determinato dalla statica dei volumi.

L’attenzione si è spostata sul minimo del giorno precedente, che stavo osservando su un chart a 15 minuti, con la consueta visualizzazione a Profilo Volume ed il delta volume (per osservare se il mercato era in mano dei compratori o dei venditori).

Trading con i volumi e setup su FIB future con la piattaforma di analisi dei volumi TickerExplorer

L’idea era di trattare una posizione lunga sul minimo, con ben chiaro il target ed anche il potenziale di stop.

Ora, se avessi agito di impulso, senza alcuna conferma sui volumi, sarei entrato sulla candela in formazione e sarei stato stoppato immediatamente, neppure il tempo di accorgermene.

La prassi operativa mi impone di piazzare gli ordini a fine candela, quindi ho aspettato il test del livello e, SOLAMENTE a candela formata, ho definito i livelli di stoploss e di target (nel frattempo ho avuto il tempo per impostare la giusta position size in funzione del rischio economico massimo).

Il grafico qui sotto mette in luce la sequenza temporale di qualche minuto dopo.

Trading con i volumi su FIB future con grafico BID ASK volume

Arrivato a questo punto, assestato il rischio, ho inserito un ordine di acquisto in stop a 21755 e, contemporaneamente, un ordine di vendita limit (TARGET) a 21815.

L’idea di inserire subito il target, ancora prima di avere la posizione, nasce proprio dalla possibilità di sfruttare la priorità nella coda di ordini.

Detto questo, ero pronto ad essere eseguito. Ad eseguito fatto, mancava solamente l’inserimento dello stoploss.

Qualche minuto dopo sono stato eseguito ed ho inserito lo stoploss al livello di prezzo prefissato, 21715.

N.B. da osservare che 21715 era stato testato anche sulla candela in formazione, ma il mio  setup era già ben delineato.

In ogni caso, proprio sulla candela delle 12.30, hanno cominciato ad uscire i compratori ed è iniziata la fase di rotazione del volume.

Rotazione dei volumi tra compratori e venditori su FIB future

Ordine eseguito, target e stop in macchina, da questo momento la mia attenzione è passata sul flusso degli ordini (OrderFlow) e sulla sua lettura (Tape Reading).

Nonostante gli scarsi scambi dovuti all’orario del pranzo, i volumi continuavano ad essere prevalentemente comprati, con DELTA POSITIVO (altro articolo sul delta volume disponibile qui) , segno di una chiara intenzione rialzista sul mercato.

Grafico delta volume su FIB con analisi degli scambi in tempo reale

I compratori stavano uscendo allo scoperto, quindi buna notizia per le operazioni LONG e nessuna ragione per “toccare” stop o profit.

L’operazione è durata “più del solito” , ma l’attesa ha portato ad un eseguito a target.

grafico a 15 minuti e BID ASK volume su FIB future

Alcuni appunti di fine articolo:

• Lavorare a candela stabilizzata (chiusa) è da preferire, almeno su timeframe corti,
• Il rischio ed il rendimento vanno studiati durante la formazione del setup,
• La corretta position sizing va applicata sempre (ed il trade non va preso se il rischio eccede la possibilità),
• I volumi comandano e se il movimento è sostenuto da volume, non c’è necessità di intervento anticipato.

I grafici inseriti in questo articolo sono stati fatti con la piattaforma per analisi dei volumi TickerExplorer, implementata in modo specifico per l’analisi dei volumi e per uno stile di trading moderno ed efficiente.