Trading online volumi e order flow

Trading online volumi e order flow su BUND future.

Finalmente un nuovo articolo… che dire, non è sempre facile fare tutto e bene, quindi pazienza se non esce un articolo ogni due giorni.

Ho pubblicato questo video didattico, le cui finalità DIDATTICHE sono destinate a capire la tecnica operativa sui volumi, perchè sono certo che ti possa essere di stimolo per approfondirne i concetti (almeno quelli di base).

Bund future e volumi, perchè?

Bund future e volumi sono un’accoppiata perfetta, si certo, perfetta quando, come tutti gli strumenti, il BUND si muove ed è liquido.

Fatto sta che da piano di trading il mio obiettivo è di NON lavorare sui massimi o sui minimi, specialmente durante una fase di trend forte, come quella di questi giorni.

Torniamo a noi, perchè il bund future.

Il BUND è uno degli strumenti che, in tutta la mia carriera, ho trattato con maggiore attenzione e risultato.

Il Bund ha la caratteristica di essere uno strumento fortemente partecipato, a tutti i livelli.

E’ un future quotato su Eurex, accessibile, poco costoso in termini di margine e costi vari.

I volumi sul BUND lo rendono uno strumento perfetto per capire come le mani forti si stanno muovendo sul mercato e, soprattutto, come si stanno posizionando sulla curva dei tassi di interesse.

Oooops, sto andando fuori tema…. la curva dei tassi? Steepening? Flattening? AIUTO!!!!

Fatto sta che, vuoi per il movimento che era in atto, vuoi perchè alla fine, diciamocelo, il BUND mi piace, ho deciso di impostare questa operazione.

Prima di impostare il trade, che vedi dal video, ho preparato la consueta analisi mattutina sui livelli di prezzo e mi sono costruito, a livello mentale, una sorta di “mappa” operativa.

Si, lo faccio ogni mattina e se vuoi renderti conto della mia routine di trading, guarda questo video.

Analisi di mercato e livelli

L’analisi di mercato è certamente il punto più importante tra tutte le fasi preliminari.

Durante questa fase identifico:

• la forma della distribuzione del volume,
• la posizione dei PDC, punti di concentrazione (che nascono da un algoritmo di TickerExplorer),
• la posizione di VPOC (Volume POC) e l’estensione della value area,
• il Delta Volume e gli eventuali “pattern di delta”, tra cui rotazioni, eccessi, continuazioni, accelerazioni,
• i nodi di volume, conosciuti anche come “High Volume Nodes“, suddivisi in superiori e inferiori

Questo, in linea di massima, è il percorso di analisi che seguo e, credimi, lo faccio ogni giorno su tutti gli strumenti che seguo (che alla fine non sono poi così tanti).

L’analisi daily mi permette di “mappare” i livelli operativi e, di conseguenza, di identificare i livelli di prezzo su cui lavorare.

Trading online volumi e order flow sono fondamentali per impostare in modo corretto e professionale un’operazione di mercato.

Posizionamento degli ordini

La parte operativa inizia quando il mercato si avvicina ai livelli di prezzo che ho identificato.

Prova a pensare, è tanto inutile cercare il trade a tutti i costi, se i livelli sono ben definiti, è solo questione di avere pazienza!

In ogni caso, i livelli mi consentono di impostare la “position sizing” in base al rischio oggettivo. Questo, però, è un altro argomento!

Nei mercati più lenti, solitamente, posiziono i target e gli stop prima di essere realmente in posizione, per intenderci, qualche istante prima dell’eseguito.

Questo lo faccio per avere priorità sulla coda degli ordini posizionati sul mercato.

La gestione della posizione

La gestione della posizione è fondamentale. Appena sono eseguito, la mia attenzione si sposta, immediatamente, sul mercato e, in modo naturale, comincio a osservare il flusso degli ordini “Order Flow“.

Lo studio dell’Order Flow mi consente di identificare:

• il movimento delle mani forti attraverso i filtri opportunamente inseriti,
• identificare gli scambi “neutri”, spesso frequenti su strumenti ultra liquidi,
• eventuali movimenti di spinta contrari al movimento. In questo contesto, le mani forti si posizionano sempre prima dello sviluppo del movimento.

Oltre a vedere visivamente queste informazioni, ho sempre impostato il suono sui volumi filtrati, così facendo posso “sentire” il flusso del mercato.

Nella prima fase di sviluppo della posizione, se ho una dimensione della posizione adeguata (e se ci sono i presupposti), cerco di portare la posizione a pareggio al raggiungimento di determinati livelli di profitto.

La gestione delle uscite

Ogni operazione è sviluppata sulle uscite, a target, oppure a stop.

Personalmente cerco sempre di focalizzare la mia attenzione sulla gestione dello stoploss, piuttosto che sui target.

Gestire lo stoploss singifica imporsi una regola rigida nella conservazione del profitto.

Non è certamente una passeggiata

Se stai leggendo e sei arrivato fino a qui, avrai certamente capito che l’impostazione di trading professionale non è una passeggiata.

Oltre alla tecnica di analisi, di ingresso e di gestione della posizione, scatta l’impatto psicologico.

fare trading, specialmente con strumenti di analisi evoluti come la Volume Analysis, richiede allenamento e tanta concentrazione, qualsiasi sia lo strumento sui cui decidi di fare trading.

Come imparare a fare trading con i volumi

Qualsiasi tecnica di trading richiede preparazione e, inevitabilmente, la preparazione si acquisisce sul campo.

Per cominciare ad approfondire gli argomenti di trading online con i volumi su futures e azioni, ti consiglio di accedere ed iscriverti al canale YouTube di Quantirica.

Per provare la piattaforma TickerExplorer, che è stata progettata esclusivamente per il trading con i volumi, segui direttamente questo link.