Trading online sulla volatilià, realtà o mito?
La volatilità è spesso abbinata al concetto di mercato ribassista, vero, anzi verissimo, solitamente la volatilità ha tendenza ad aumentare in una condizione di mercato “orso” o come direbbero all’estero, “Bearish“.
Parliamoci chiaro, se i mercati si muovono si hanno opportunità operative.
Se i mercati si muovono significa interesse sul prezzo.
Detto tra le righe, se c’è interesse sul prezzo è molto più probabile fare trading sfruttando le potenzialità del mercato.
Personalmente preferisco fare trading in un mercato volatile, piuttosto che trattare un mercato lento e “plastico” e in questo articolo, voglio spiegarti il motivo della mia scelta.
Volatilità direzionale e NON direzionale
Nel mondo del trading online la tendenza è quella di generalizzare ogni argomento e, nello specifico, anche il concetto di volatilità di mercato, viene spesso generalizzato.
Voglio spiegarti la differenza tra i due tipi di volatilità:
La Volatilità Direzionale:
- é il più grande alleato del trader poichè si sviluppa in un mercato sviluppato e, in generale, in trend,
- ha una struttura “leggibile” e una durata più marcata rispetto alla volatilità NON direzionale,
- solitamente accompagna il trend di mercato, mettendo in evidenza una frequenza degli impulsi meno marcata rispetto alla non direzionale.
- offre la possibilità al mercato di esprimersi sul movimento e, di conseguenza, al trader di trarre beneficio dal movimento del sottostante.
La volatilità NON direzionale:
- è il più grande alleato di ogni intermediario poichè la frequenza delle transazioni aumenta a causa nella impossibilità del sottostante di prendere direzione,
- non offre possibilità di errore. Un errore in un contesto di volatilità NON direzionale solitamente non perdona e lascia ben poche possibilità di rientrare nel mercato, se non dopo diversi tentativi o, ancora peggio, dopo avere “allargato” lo stoploss.
- il mercato in un contesto simile non ha ragione di essere trattato, perchè non ha direzione.
Forse ti possono sembrare concetti banali, ma credimi che non è così.
Come identificare la volatilità
Per identificare la volatilità esistono diversi strumenti, ogni trader in definitiva utilizza il suo.
La grande maggioranza degli strumenti per identificare la volatilità sono, sfortunatamente di tipo “lagging“, ovvero forniscono un valore in ritardo.
Non c’è nulla da fare, qualsiasi indicatore alla cui base esistono dei calcoli è tendenzialmente in ritardo (vedi ad esempio una media mobile).
Io utilizzo il più puro dei sistemi di identificazione della volatilità: la frequenza degli ordini.
Lo sottolineo sempre e lo ripeto anche qui. La frequenza degli ordini rispecchia la quantità di ordini (e non ticks) di acquisto e vendita nell’unità di tempo.
La frequenza degli ordini è una misurazione che viene realizzata nativamente nella piattaforma di Analisi dei Volumi TickerExplorer.
Il calcolo della frequenza degli ordini tiene conto, inoltre, della frequenza dei compratori e dei venditori, la cui differenza in termine di volume scambiato, genera il “delta rolling“, ma questa è un’altra storia.
A cosa serve un indicatore di frequenza degli ordini
L’indicatore di frequenza degli ordini serve per identificare il momento in cui si evidenzia interesse sul mercato.
Un momento di frequenza sopra al normale indica interesse nel sottostante ed è una condizione di mercato da preferire.
Il grafico che vedi qui sopra mette in evidenza il ragionamento di fondo sulla volatilità e, nello specifico, puoi osservare sia il calcolo di frequenza, che il relativo valore di “delta rolling” (che non è il delta volume.
Tutto per farti capire che il mercato va trattato quando si muove, ovvero quando ha qualcosa da offrire.
Il trading online sulla volatilità è senza dubbio una strategia di trading da approfondire, poichè se ben strutturata porta ad ottimi risultati
Trading online, Money Management e Position Sizing
Ultimo argomento, ma non in termine di importanza, è relativo alla gestione del rischio e della posizione, argomenti sempre attuali, anche se spesso “dimenticati” quando si opera sul mercato.
La gestione del rischio quando si fa trading online, impatta in modo trasversale ed è una delle componenti più importanti nel flusso operativo.
Il flusso operativo parte sempre dall’organizzazione della giornata, ho scritto un articolo a riguardo, quindi ti consiglio di leggerlo con attenzione.
Personalmente ogni volta che inserisco un ordine ho, SEMPRE, ben chiaro:
- livello di ingresso e di uscita, sia di target, che di stoploss,
- rischio economico di ogni operazione,
- rapporto tra rendimento e rischio,
- rischio massimo sostenibile a livello di portafoglio per singolo trade,
- position sizing derivante dai valori ottenuti.
L’analisi di questi dati, che realizzo con un processo mentale che, credimi, ti verrà automatico, è alla base della corretta determinazione e gestione del trade.
Come vedi è un processo non certo immediato, ma che con un po’ di scuola, puoi rendere automatico e assolutamente affrontabile.
Come imparare le tecniche di trading sulla volatilità
Per imparare le tecniche di trading online sulla volatilità è necessario conoscere le basi operative e disporre degli strumenti adatti.
La piattaforma di trading che utilizzo è TickerExplorer, sviluppata in modo esclusivo per il trading con i volumi e lo studio dell’order flow.
Ti suggerisco di studiare il mercato e di approfondire le tematiche degli ordini attraverso un corso di Trading, a mercati aperti.
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Ciao, mi chiamo Marcello Bugnoli e mi occupo di Trading e di tecnologie di Trading dal 2001. La mia passione per il trading mi ha portato a sviluppare la piattaforma TickerExplorer, unica nel suo contesto, per l’analisi dei volumi e del flusso degli ordini su azioni e futures. Tra gli strumenti che sviluppo e conosco a fondo c’è NinjaTrader, piattaforma che utilizzo per la gestione di ordini e posizioni su strumenti futures.
