Il trading intraday con i volumi, con le tecniche di analisi degli scambi tra compratori e venditori ha permesso, anche oggi, di identificare e di trattare due setup di trading interessanti (e profittevoli).

Il grafico, con timeframe non convenzionale, è stato generato con la piattaforma TickerExplorer (che è una piattaforma ideata per permettere un’analisi puntuale dei volumi e degli scambi tra compratori e venditori) e si riferisce al FIB future.

Senza dilungarmi troppo sul significato logico della formazione dei diagrammi che caratterizzano gli acquisti, le vendite e, soprattutto il delta cumulativo, vorrei mettere in luce due setup di trading che hanno permesso di fare trading in modo profittevole, prima con un’operazione LONG e successivamente con un bel trade SHORT che ha accompagnato tutta la correzione dai massimi.

Trading intraday con i volumi su FIB future

Il grafico, pulito, semplice ed immediato da leggere, mette in luce i due setup di trading, sia long che short.

Primo setup long su FIB future:

Il FIB aveva appena rotto i minimi del giorno precedente (visibili dalla linea rossa tratteggiata) e, alla rottura al ribasso dei minimi della candela precedente l’attività e la frequenza degli scambi è aumentata in modo sensibile.

Nonostante fosse sui minimi è stato possibile identificare in modo chiaro una prevalenza di acquisti, segno che i compratori volevano entrare in controllo del mercato.

Il delta cumulativo è passato da un valore fortemente negativo ad un valore leggermente negativo, segno chiaro della prevalenza dei rialzisti.

L’accelerazione dai minimi intraday è stata forte ed estremamente rapida, caratterizzata, peraltro, dalla presenza di algoritmi che hanno fatto “il loro gioco”.

Secondo setup, questa volta short:

In questa situazione è stato molto interessante osservare come, a fronte di una accelerazione rialzista, con rottura dei massimi intraday, la prevalenza dei volumi era in vendita.

Questo setup short è caratteristico delle candele che tracciano i massimi (oppure i minimi) di un movimento e mettono in luce una divergenza tra andamento del prezzo e volumi.

In questa situazione specifica la divergenza era ben visibile sia sul delta cumulativo, che sulla distribuzione dei volumi ai lati della candela.

Il setup short, chiaramente identificato, ha permesso di seguire il movimento ribassista del FIB future sino alla successiva rottura dei minimi intraday, caratterizzati, questa volta, da prevalenza di volumi in acquisto.

Quando si fa trading intraday con l’analisi dei volumi osservando i flussi di scambio, è necessario essere pronti e reattivi al fine di trattare i segnali visibili dal grafico e, quanto più è “pulito” e netto il segnale, tanto maggiore sarà la confidenza con cui poter trattare il mercato.

Il Trading con l’analisi dei volumi e dei flussi BID ASK

Fare trading, specialmente intraday, analizzando le azioni o i derivati, richiede l’utilizzo di una piattaforma specifica, per intenderci, disegnata e progettata con il solo scopo di mettere in evidenza quello che le altre piattaforme non riescono a mettere in luce. TickerExplorer è stata progettata e realizzata in Italia attraverso un percorso di studio e di applicazione serio e rigoroso, fatto di trading reale su futures ed azioni.

Lo studio dei flussi di mercato e la loro struttura, ha permesso la realizzazione di una piattaforma di trading “speciale”, adatta al trading intraday su azioni e futures, disponibile sul mercato italiano e disegnata per le esigenze del trader moderno.

Oggi, finalmente, ogni trader può trarre beneficio dallo studio dei volumi e degli eventi che portano il mercato a muoversi in una direzione, spesso (anzi sempre !) voluta dalle mani forti o comunque dai soggetti che sono in grado di manipolare l’andamento del prezzo.

TickerExplorer è disponibile in abbonamento. Per una demo della piattaforma, attivabile con flussi di mercato reali, contatta la nostra sede e sala trading di Ferrara.

Canale YouTube di Quantirica Algorithmic Trading

 

Ciao, mi chiamo Marcello Bugnoli e mi occupo di Trading e di tecnologie di Trading dal 2001. La mia passione per il trading mi ha portato a sviluppare la piattaforma TickerExplorer, unica nel suo contesto, per l’analisi dei volumi e del flusso degli ordini su azioni e futures. Tra gli strumenti che sviluppo e conosco a fondo c’è NinjaTrader, piattaforma che utilizzo per la gestione di ordini e posizioni su strumenti futures.

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