Trading con i volumi su Futures o azioni, azioni o tutte e due?

Ieri ho fatto trading intraday su UNICREDIT applicando tecniche basate sui volumi e sulla distribuzione dei flussi BID ASK e…mi sono divertito molto.

E’ stato talmente divertente che ho deciso di scrivere un articolo.

Ultimamente sono talmente concentrato sui futures, che mi sono quasi dimenticato quanto grandi siano le potenzialità sui titoli. Eh si, proprio così, sarà che forse sui titoli il trading con i volumi sono meno facili da identificare, oppure forse perchè fa meno “figo” trattare un’azione piuttosto che un future.

In ogni caso è stato divertente!

Il trading sui volumi funziona bene anche sulle azioni

Quante volte si sente palare di volumi e futures, di OrderFlow sui futures, di tutto sui futures… Bene, giusto per fare una precisazione, futures, azioni, poco cambia, unica condizione necessaria è la liquidità e volatilità.

Per intenderci, fare trading sui volumi su un’obbligazione illiquida e magari prossima alla scadenza è una pessima idea.

Sulle azioni, quelle liquide e trattate del listino domestico, sono perfette per l’applicazione di setup di trading basati sui volumi.

Questo è il grafico del titolo UNICREDIT che mi ha accompagnato per la giornata e sui cui ho identificato diverse opportunità operative. Alcune naturalmente profittevoli, altre meno, ma l’importante è che i setup sui volumi sono stati identificati bene ed in modo preciso.

Il grafico che vedi qui sopra è il chart di Unicredit, intraday, con settaggio specifico per l’evidenza dei setup di volume. In questo caso specifico i setup utilizzati per identificare ingressi ed uscite sono basati in modo esclusivo sulla dinamica degli ordini.

La piattaforma TickerExplorer è stata disegnata per il trading sui volume e per la lettura del flusso di ordini (Order Flow). Per testare la piattaforma segui questo link.

Trading con i volumi ed approccio sistematico

Sistematico o puramente discrezionale? Sistematico, sempre.

Attenzione che sistematico non significa con l’utilizzo di un trading system, piuttosto sistematico implica l’utilizzo e l’applicazione di un sistema, di un metodo, rigido, preciso, definito.

Proprio sui volumi e sulla lettura del flusso degli ordini, un approccio sistematico è perfetto.

L’idea di identificare pattern volumetrici nasce proprio dall’esigenza di fare trading applicando la stessa regola di identificazione dell’evento, che poi può essere utilizzato per entrare, oppure per uscire da una posizione, poco conta.

Il concetto di fondo è che l’evento che viene identificato riflette il reale atteggiamento dei compratori e dei venditori sul mercato, in mod SISTEMATICO.

Trading reale (nel mondo reale)

Il trading professionale non impone l’utilizzo di una tecnica piuttosto che un’altra.

Utilizzare tecniche di trading basate sulla Volume Analysis, sulla lettura dell’OrderFlow, piuttosto che su qualsiasi altro metodo, richiede sistematicità.

Se non si ha un metodo sistematico diventa impossibile capire le sfumature ed i punti in cui si nasconde l’errore.

Pensa a questo scenario: lavorando senza un metodo (sistematico) ben preciso, non c’è possibilità di capire se l’errore è casuale, ripetitivo, annidato e via dicendo.

Così facendo non c’è spazio per migliorare ed eliminare la criticità.

Mi sto spingendo oltre, lo so, ma quando si parla di trading con tecniche evolute, si deve necessariamente prendere in considerazione il giusto approccio e, proprio per questo, l’idea di identificare visivamente i pattern operativi è essenziale.

I segnali dei pattern volumetrici sono tutti validi?

La risposta è secca ed è NO. ci sono alcuni segnali validi, altri meno validi, alcuni segnali trattabili ed altri NON trattabili (a meno che non si abbia una velocità di esecuzione (intesa come connessione cervello- > mouse – > mercato) pazzesca.

Questa cosa mi piace sottolinearla, perchè da fuori è tutto facile, si vedono tanti ingresso (o uscite), ma molti di questi, sfortunatamente, non sono trattabili se non con automatismi e ordini automatici.

Alla base c’è sempre il money management

Alla base del trading e di ogni attività di investimento, c’è sempre il money management, che si dirama in diverse direzioni, dalla gestione della position sizing, alla gestione vera e propria della posizione.

Gli argomenti di position sizing, di rischio e rendimento, di gestione del trade, sono tutti concetti che vengono spiegati nel dettaglio durante i corsi di trading operativo organizzati da Quantirica.

Questo articolo è specifico per le tecniche di trading basate sui volumi ed applicate alle azioni, UNICREDIT nella fattispecie.

per concludere, la situazione interessante è la distribuzione dei segnali, di acquisto in una fase rialzista e di vendita in una fase ribassista, proprio come deve essere fatto!

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