Fare Trading online, specialmente con tecniche di analisi dei volumi e studio dell’Order Flow, richiede l’uso di flussi dati estremamente accurati e di una piattaforma di trading progettata in modo specifico per l’analisi dei flussi a bassa latenza.
Il Trading con i volumi è una delle tecniche di speculazione finanziaria più utilizzate su futures e azioni.
Nel Trading con i volumi il flusso dati è fondamentale
Si, è vero, il flusso dati è fondamentale in ogni contesto operativo, ma quando si ha la necessità di studiare ogni singolo scambio, la qualità e affidabilità del flusso informativo è essenziale.
Ti spiego meglio. Ogni singolo scambio che avviene nel mercato, deve essere studiabile e isolabile, quindi per studiare gli scambi tra compratori e venditori, è essenziale, prima di tutto, isolare gli scambi.
Isolare gli scambi significa registrare e rappresentare ogni singolo “tick” che avviene su uno strumento finanziario.
Tieni presente che il “tick” è il più piccolo valore rappresentabile in un contesto di scambio di mercato.
Quali sono i valori essenziali di uno scambio di mercato?
Un grafico è rappresentato, solitamente, con riferimento al valore del tempo, per cui i time frame più popolare sono il 5 minuti, 15 minuti e via dicendo.
Ogni grafico contiene, all’interno della sua rappresentazione, almeno i 5 valori fondamentali di una finestra temporale, per cui:
- Prezzo di apertura,
- Prezzo del massimo scambiato nel time frame, massimo
- Prezzo del minimo registrato nel time frame, minimo,
- Prezzo di chiusura, ultimo prezzo scambiato nel time frame.
Queste informazioni sono importanti, ma nascondono la reale attività del mercato, che, in un contesto di trading con i volumi, va ricercata nel tick.
Per intenderci, ogni timeframe, deve contenere tutti i ticks scambiati, ordinati in modo temporale e con alcune informazioni di base, tra ui:
- Orario dello scambio, solitamente rappresentato con una granularità temporale minima,
- Prezzo dello scambio,
- Volume relativo allo scambio (in lotti per i futures e in numero di azioni per i titoli),
- Tipo dello scambio, per cui acquisto o vendita.
Ogni time frame, di qualsiasi valore sia, deve contenere tutti i singoli ticks compresi nella finestra temporale.
Capisco che non è facile comprendere a fondo la differenza tra una rappresentazione classica ed una formata dai singoli scambi.
Il risultato visivo, non cambia, per cui, una candela a 15 minuti avrà a stessa identica forma sia con i 5 valori fondamentali (OHLCV), che con ogni ticks, la grande differenza sta nella qualità e quantità di informazione rappresentabile.
Flussi dati e piattaforma per il trading online
Il flusso dati è quindi fondamentale per ottenere le informazioni necessarie ad una chiara rappresentazione dei volumi di scambio.
La precisione e la stabilità del flusso informativo è molto importante e, per consiglio personale, è meglio avere sia la parte informativa, che di “execution“, sullo stesso provider.
Esistono molti fornitori di flussi informativi, la cui validità e qualità non è l’obiettivo di questo articolo.
La scelta del flusso dati deve essere ben ponderata e senza speculazioni di costo (che comunque deve essere ragionevole).
La qualità si paga
La qualità del flusso dati si paga, fuori discussione e in questo contesto non vale il detto “minima spesa massima resa”.
Un flusso dati di qualità ed un equivalente canale di execution si pagano da soli e, il loro effetto, lo si apprezza con slippage ridotto, piuttosto che con informazioni puntuali e senza perdita di qualità (latenza).
La piattaforma per il Trading Online con i volumi
La piattaforma per ogni trader è lo strumento di analisi principale e, oltre alla parte “visiva”, deve essere precisa e funzionale.
Ti voglio fare un esempio, hai mai visto e usato il terminale Bloomberg , che di fatto è il più utilizzato per “ogni cosa” in ambito finanziario?
Bene, è tutto al di fuori di bello, inteso come aspetto accattivante (è ovviamente personale).
Questo perché la sostanza della piattaforma è più importante dell’interfaccia utente!
In definitiva flussi e piattaforma di trading sono due concetti fondamentali, che ogni trader attento deve valutare con precisione.
Quali sono le caratteristiche di una piattaforma per l’analisi dei volumi?
Le caratteristiche di una piattaforma per l’analisi dei volumi possono essere elencate in diversi punti, di seguito i fondamentali che puoi trovare in modo nativo nella piattaforma TickerExplorer.
- Precisione e funzionalità nella rappresentazione del dato di mercato,
- Velocità e affidabilità, specialmente nei momenti di “fast market”,
- Completezza informativa in termine di accesso agli strumenti e ai mercati,
- Precisione degli indicatori,
- Leggerezza in termine di impatto sulle prestazioni della workstation.
Per darti un’idea più precisa, senza entrare troppo nel dettaglio delle cose, pensa che ogni indicatore che trovi nella piattaforma di trading TickerExplorer è stato sviluppato e ottimizzato per avere la massima performance e il minimo impegno di risorse.
Questa attività fa parte della ricerca e sviluppo che, in ogni contesto operativo, è essenziale per ottenere un risultato tangibile, specialmente nel contesto di flussi e piattaforma.
Conclusione
Per concludere questo articolo dedicato al Trading online con i volumi, flusso dati e piattaforma, ti invito a provare la piattaforma TickerExplorer, sviluppata dal Team di Quantirica con l’ambizioso obiettivo di permetterti uno stile di trading preciso e profittevole con i volumi e order flow.
Ciao, mi chiamo Marcello Bugnoli e mi occupo di Trading e di tecnologie di Trading dal 2001. La mia passione per il trading mi ha portato a sviluppare la piattaforma TickerExplorer, unica nel suo contesto, per l’analisi dei volumi e del flusso degli ordini su azioni e futures. Tra gli strumenti che sviluppo e conosco a fondo c’è NinjaTrader, piattaforma che utilizzo per la gestione di ordini e posizioni su strumenti futures.
