Trading intraday con i flussi di volume su ENI.
Esempio di un titolo che ha mostrato forza rialzista per tutta la sessione.
Quando si parla di volumi e di studi sui flussi dei compratori e venditori, non si fa riferimento agli indicatori di volume, come OBV piuttosto che differenti oscillatori sui volumi (che di per se sono lagging, ovvero in ritardi).
Il trading basato sull’analisi del volume e dei flussi dei compratori e venditori è un’altra storia.
Oggi voglio raccontarvi “la storia” di ENI, ovviamente riportando un grafico intraday, generato con la piattaforma di trading per l’analisi dei volumi TickerExplorer.
Volutamente, per mettere in evidenza la profondità dell’informazione che si ottiene con i volumi, ho deciso di mettere in evidenza le diverse formazioni grafiche, partendo da un “anonimo” grafico a candlestick di 60 minuti, fino ad arrivare al grafico completo di tutte le sue informazioni, dai volumi BID ASK, al grafico che mette in evidenza la distribuzione dei compratori e dei venditori (e del loro volume di scambio) per i vari livelli di prezzo.
Un grafico a candlestick standard consente di interpretare una serie di informazioni relative al prezzo ed al suo andamento all’interno del time frame considerato. Ovviamente si possono identificare pattern, breakout, ed una seria gigantesca di informazioni di analisi tecnica.
Veniamo al dunque, aggiungiamo allo stesso grafico un po’ di informazioni sui flussi e sulla distribuzione dei compratori e dei venditori.
Da grafico comincia a prendere forma l’atteggiamento dei compratori e dei venditori.
In particolare, il delta cumulato ( o cumulative delta in inglese), visibile nella parte bassa del grafico, ha messo in luce un andamento sempre crescente, con una serie di candele caratterizzate dalla netta prevalenza dei compratori.
Il succo del discorso…rialzisti in controllo del mercato!
Il grafico BID ASK mette in chiara evidenza l’attività dei compratori e dei venditori, per ogni livello di prezzo.
Sul lato destro di ogni candela sono rappresentati i volumi acquistati, mentre sul lato sinistro sono evidenti quelli venduti.
Osservazione interessante. Sulla candela delle 10 è evidente un cluster di volumi acquistato, in corrispondenza della linea tratteggiata gialla, livello di prezzo che agisce da supporto e successiva resistenza ed è calcolato partendo dai prezzi del giorno precedente.
Il grafico a delta rappresenta l’andamento dei compratori e dei venditori espresso in termini di “sbilanciamento”.
Un valore positivo di delta implica la prevalenza di volumi acquistati, mentre un valore di delta negativo significa che per il livello di prezzo sono stati superiori le vendite rispetto agli acquisti.
Anche qui va osservato il massimo delta positivo (13.09) che ha dato l’impulso iniziale al mercato sulla candela delle 10 (e sul livello di prezzo marcato automaticamente).
In ogni tecnica di trading, specialmente intraday, ci sono astuzie ed accorgimenti che, se bene utilizzati, permettono di fare trading in modo profittevole e consistente.
Il trading con le tecniche di analisi dei volumi e dei flussi tra compratori e venditori si fa con TickerExplorer, la piattaforma di trading di riferimento, made in italy ed adattata alle esigenze del trader Italiano e del mercato MTA e IDEM.
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Sul canale YouTube di Quantirica puoi trovare video didattici sul trading e sull’utilizzo di TickerExplorer
Ciao, mi chiamo Marcello Bugnoli e mi occupo di Trading e di tecnologie di Trading dal 2001. La mia passione per il trading mi ha portato a sviluppare la piattaforma TickerExplorer, unica nel suo contesto, per l’analisi dei volumi e del flusso degli ordini su azioni e futures. Tra gli strumenti che sviluppo e conosco a fondo c’è NinjaTrader, piattaforma che utilizzo per la gestione di ordini e posizioni su strumenti futures.
