Trading ad alta frequenza, un argomento sempre attuale che ogni trader può toccare con mano su tutti gli strumenti finanziari.
Una volta il mondo del trading ad Alta Frequenza era un argomenti quasi segreto, riservatissimo e chissà con quali finalità veniva blindato dietro a grafici colorati o simili sciocchezze.
Il Trading ad alta frequenza esiste, punto e basta.
Le ragioni per cui gli operatori lavorano ad alta frequenza sono diverse.
Immagina i market makers, i liquidity providers, le mani forti che sul mercato operano con “peso” rilevante, tutti questi soggetti difficilmente possono evitare l’uso di algoritmi complessi.
Trading ad alta frequenza: Le mani forti lasciano delle tracce.
L’analisi del mercato, dei sui scambi e volumi e del modo con cui gli operatori trattano, è un’area di studio in cui è veramente possibile ottenere molte risposte.
Le mani forti o operatori istituzionali, lasciano delle tracce sul mercato e questo è inevitabile.
Identificare il loro passaggio è tutt’altro che immediato ed è necessario utilizzare strumenti specifici per i volumi come TickerExplorer.
Nello specifico i punti che abbiamo identificato come importanti sono essenzialmente due:
- La frequenza degli ordini
- Il delta Rolling, ovvero il valore di delta all’interno dell’intervallo di frequenza.
La frequenza degli ordini
La frequenza degli ordini è un indicatore che misura la frequenza della componente attiva del mercato.
Questo significa che è possibile identificare quando un operatore comincia a colpire il mercato in modo più marcato.
La frequenza degli ordini su TickerExplorer è tipizzata, ovvero tiene conto se gli ordini sono di acquisto o vendita.
Il delta rolling o delta mobile
Il delta rolling, in italiano delta mobile, è un indicatore che misura il valore di delta volume nell’intervallo di tempo impostato per il calcolo della frequenza degli ordini.
Capisco che non è immediato da scrivere con parole semplici, ma è così che funziona.
Per ricapitolare, la frequenza degli ordini misura la frequenza degli ordini attivi, il delta rolling invece li qualifica in termine dimensionale di delta.
La piattaforma di Analisi dei Volumi TickerExplorer è in grado di identificare questi eventi e di fornire una dimensione chiara e attendibile.
Ho realizzato un video sulla frequenza degli ordini e sul concetto di delta rolling.
Conosco perfettamente l’importanza di questi aspetti del trading e ne capisco le difficoltà di interpretazione, anche se con l’utilizzo della piattaforma TickerExplorer tutto diventa più “trasparente”.
Come utilizzare la frequenza degli ordini
La frequenza degli ordini è un utile indicatore da utilizzare nel “momento” ovvero nell’istante in cui si deve prendere la decisione finale.
Personalmente utilizzo la frequenza degli ordini con due logiche distinte in funzione del mio stato sul mercato.
Se non ho posizioni utilizzo eccessi di frequenza degli ordini per sfruttare eventuali reazioni contro trend del prezzo.
Se sono in posizione e sono a favore di mercato valuto l’uscita nel momento in cui la frequenza accelera , diversamente attendo il termine dell’impulso per gestire lo stop.
A parole è veramente complesso, lo so, ma è la logica operativa che seguo da tempo che mi porta a trattare queste situazioni di eccesso in questo modo.
In questi giorni ti consiglio di osservare le dinamiche sugli strumenti Micro e-mini futures. Questi futures replicano in modo preciso i mini futures e per farlo spesso e volentieri si possono osservare manipolazioni evidenti da parte degli operatori.
La formazione nel trading con i volumi
Imparare a fare trading con i volumi utilizzando tecniche funzionali è un obiettivo comune, però servono gli strumenti.
Se non hai gli strumenti giusti, qualsiasi concetto rimane esclusivamente “accademico”, didatticamente da libreria.
Cerca di capirmi, il trading con i volumi richiede gli strumenti e la tecnologia giusta.
Spiegare una tecnica senza avere gli strumenti giusti è completamente inutile dalla prospettiva di chi deve assimilare i concetti.
Per concludere, Frequenza degli Ordini e argomenti come il Delta Rolling possono essere identificati e capiti con TickerExplorer, sia su strumenti futures, che su azioni.
Ciao, mi chiamo Marcello Bugnoli e mi occupo di Trading e di tecnologie di Trading dal 2001. La mia passione per il trading mi ha portato a sviluppare la piattaforma TickerExplorer, unica nel suo contesto, per l’analisi dei volumi e del flusso degli ordini su azioni e futures. Tra gli strumenti che sviluppo e conosco a fondo c’è NinjaTrader, piattaforma che utilizzo per la gestione di ordini e posizioni su strumenti futures.
