Il corso di progettazione di trading system per non programmatori  è un evento di formazione strutturato su più giornate, con partecipazione via webinar.

Di cosa si tratta:
Un corso di formazione specifico per imparare a progettare e costruire il proprio trading system attraverso il modulo di programmazione assistita di NinjaTrader

Orario e date del corso

giovedì 22 marzo 2018 dalle 14 alle 16.30

giovedì 29 marzo 2018 dalle 14 alle 16.30

giovedì 5 aprile  2018 dalle 14 alle 16.30

Requisiti:
E’ richiesta la conoscenza base degli strumenti finanziari ed il funzionamento dei mercati. E’ consigliata la conoscenza delle funzionalità di NinjaTrader *

* per la partecipazione è necessario avere la piattaforma installata e funzionante anche in versione simulazione.

Dettagli del corso:
Questo corso di formazione è stato pensato ed ideato per cominciare a muovere i primi passi nel mondo dei trading system e della valutazione di strategie di trading automatico.
Attraverso gli strumenti a disposizione, ogni partecipante avrà modo di apprendere le tecniche di programmazione assistita e di interagire con il codice sorgente generato in modo automatico.

Obiettivi del corso:
Il corso di formazione attraverso webinar si pone l obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti e le conoscenze per progettare e programmare un trading system in modo autonomo, senza avere conoscenze di programmazione.
Argomenti in dettaglio:

Introduzione e strumenti:
Cosa serve per trasformare le idee di trading in trading system,
Il concetto di trading plan e di formulazione della logica di sistema,
Gli strumenti di lavoro, i dati storici, preparazione degli archivi e strumenti sintetici,

Il funzionamento di una strategia:

Logica e conversione degli scenari in codice,
Il concetto di variabile, utilizzo e tipologia,
Il processo di identificazione dei setup operativi, esempi e suggerimenti,
Ordini, utilizzo delle diverse tipologie, vantaggi e svantaggi,
Strategie con uscita a fine sessione e strategie overnight, scenari e soluzioni,

La preparazione della strategia con la programmazione assistita:

Definizione degli scenari e valorizzazione dei parametri,
Il concetto di condizione azione e set di regole,
I limiti della programmazione assistita

Visualizzazione del codice sorgente:

Il formato del codice sorgente,
Chi fa cosa, i vari metodi che compongono la struttura del codice,
Dalla programmazione assistita alla scrittura delle del codice,
L’ utilizzo della programmazione assistita direttamente sul codice sorgente

I principi del backtest, definizioni e parametri di valutazione:

Interazione tra dati storici e trading system,
Tecnica e consigli per ottenere un backtest affidabile,
Valutazione delle performances, gli indicatori qualitativi e la loro rappresentazione grafica,
Tecniche di ottimizzazione delle variabili,
In Sample ed Out of Sample, la stabilità del su dati sconosciuti,
Esportazione e salvataggio delle trade list.

Il test dei trading system:

Dai dati statici ai dati in tempo reale,
Market replay e simulated datafeed, utilizzo e limiti,
Il conto SIM101 ed il settaggio dei sotto conti di simulazione,

Tavola rotonda finale:
Spazio a domande ed approfondimenti.
Tutti gli eventi in streaming saranno registrati e forniti al termine del corso assieme al materiale utilizzato per la presentazione.