Sviluppo Trading System Automatici

Il mio lavoro è quello di sviluppare Trading System Automatici (che utilizzo per fare trading) da diversi anni.

Precisamente era il 2001, quando ho cominciato a tastare il mercato in modo “automatico”.

Allora i Trading System erano poco più di un solo ed esclusivo ambiente di studio, sviluppare un trading System, analizzare i risultati di un modello quantitativo, era come valutare i risultato da una prospettiva differente, giusta o sbagliata, anche perché i metodi di raffronto non esistevano.

Eh si, il trading sistematico era qualcosa di lontano dal trading come lo vediamo oggi, il problema più importante per ogni sviluppatore di Trading System era di avere una base dati per poter applicare (allora con TradeStation e Metastock) un insieme di regole e di definizioni.

Pensa che quando si andava ad istruire un ingresso a mercato, si valutava solamente un prezzo di ingresso , punto. Oggi no, oggi la codifica di in Trading System è molto più raffinata ed articolata.

Le piattaforme di analisi e sviluppo di Trading System si sono evolute, a tale punto che diventa possibile testare operazioni sulla stessa barra (complesso poiché non è definito se il massimo arriva prima del minimo oppure no, addirittura su rappresentazioni grafiche non standard ), oppure operazioni sulla profondità del mercato.

I linguaggi di programmazione in ambito finanziario e Trading System sono tendenzialmente linguaggi efficienti al passo con i tempi, quindi C++, C# e via dicendo.

Basta pensare o meglio ricordare questo: nei primi anni 2000 la programmazione in EasyLanguage permetteva di produrre degli script di poche decine, se non poche centinaia (per i codici veramente complessi) di righe di condice.

Oggi è normale scrivere un codice di un trading system in modo articolato, interagendo con applicazioni esterne, come database, come modelli di social sharing su facebook o twitter e via dicendo, oppure semplicemente per sfruttare le mille varianti di ogni cosa, dagli ordini alla valutazione delle performance in tempo reale.

E’ chiaro che lo sviluppo di trading system automatici (sul concetto di automatici mi piace calcare la mano…) è un campo in continua evoluzione ed è proprio questo il motivo per cui realizziamo corsi di trading professionali che, più che corsi di trading possono essere definiti percorsi di formazione, utili e, talvolta necessari, ad imparare in modo pratico come si sviluppa un trading system.

Negli anni, l’esperienza che abbiamo sviluppato, ci ha permesso di preparare un percorso specifico e pratico per imparare a scrivere un trading system. Abbiamo deciso di dare un nome a questo percorso: Trading System a 360 gradi.

Gli argomenti che verranno toccati e qui mi riaggancio all’argomento del titolo, sono frutto dell’esperienza maturata sul mercato, trade dopo trade da oltre 15 anni.

Il programma completo di questo corso sui Trading System , è disponibile sul sito di Quantirica a questo indirizzo.

Abbiamo dato un colore ad ogni modulo, suddividendolo per difficoltà, un po’ come se si trattasse di una pista da sci, dal modulo verde per i principianti al colore rosso per i più “smanettoni”.

Ora non rimane che cominciare ad affrontare il percorso, approfondendo cosa e come si sta muovendo il trading automatico, al fine di trarne il massimo beneficio, imparando a codificare e soprattutto a valutare le performance di un Trading System.

Ciao, mi chiamo Marcello Bugnoli e mi occupo di Trading e di tecnologie di Trading dal 2001. La mia passione per il trading mi ha portato a sviluppare la piattaforma TickerExplorer, unica nel suo contesto, per l’analisi dei volumi e del flusso degli ordini su azioni e futures. Tra gli strumenti che sviluppo e conosco a fondo c’è NinjaTrader, piattaforma che utilizzo per la gestione di ordini e posizioni su strumenti futures.

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