I Supporti e le resistenze di prezzo, con i volumi si identificano chiaramente.
L’utilizzo dei PDC (Punti di Concentrazione), qualifica i livelli e aggiunge chiarezza e precisione ai supporti e resistenze.
I supporti e le resistenze sono, da sempre, uno dei primissimi argomenti di studio nell’Analisi Tecnica classica, anche se oggi è bene considerarli da una prospettiva più “moderna”.
Quando si parla di livelli di prezzo di supporto o di resistenza, si fa riferimento a determinati prezzi di mercato che, se raggiunti dal basso vero l’alto, saranno resistenze e, se raggiunti dall’alto verso il basso, saranno supporti.
L’analisi dei volumi permette di mettere in evidenza i supporti e le resistenze di mercato formate dai volumi scambiati per livello di prezzo.
I Volumi non bastano per i supporti e resistenze
Se ci pensi bene, i volumi per livello di prezzo, tendono a confermare la qualità di un supporto o di una resistenza.
Ti spiego meglio, nell’Analisi Tecnica i volumi scambiati per livello di prezzo sono una conferma della qualità e validità di un supporto o resistenza.
Purtroppo, questo tipo di approssimazione non è più sufficiente per definire in modo preciso un livello di supporto o di resistenza.
L’analisi dei volumi storicamente ha sempre permesso di identificare i livelli di prezzo a cui sono scambiati più volumi e quindi si può facilmente identificare:
- VPOV ovvero il Volume Poc o punto di controllo volumetrico che rappresenta il livello di prezzo a cui sono scambiati più volumi nel periodo di riferimenti,
- la Value Area o area valori, che racchiude il 68% dei volumi scambiati nel periodo di tempo considerato,
- i nodi di volume, chiamati anche HVN o High Volume Nodes, che sono dei livelli di prezzo a cui sono state scambiati molti volumi (meno del VPOC naturalmente) e che sono ben visibili sulla distribuzione.
Come puoi vedere in tre punti sono contenute molte informazioni sui volumi e sulla dinamica del prezzo.
Gli operatori sul mercato lasciano, inevitabilmente, alcune “tracce” ben precise sulla loro operatività.
L’analisi specifica di questi eventi legati alle mani forti, ci permette di identificare i Punti di Concentrazione, ovvero dei livelli di prezzo particolarmente interessanti per le “mani forti”.
I PDC o Punti di Concentrazione sono estremamente interessanti e vengono identificati in modo automatico con la piattaforma TickerExplorer.
Se ti stai chiedendo la logica di identificazione, devi sapere che dietro ai PDC c’è un algoritmo specifico che misura forza, direzione e intensità delle mani forti.
Lo studio che mette in evidenza i PDC deriva da un algoritmo proprietario di Quantirica S.r.l.
I Punti di Concentrazione
I PDC permettono di identificare livelli di prezzo “particolarmente interessanti”.
Personalmente utilizzo un protocollo di analisi ben definito, che parte dai livelli su grafici giornalieri (su cui, peraltro, abbiamo osservato una precisione elevata).
La lettura dei PDC è essenziale per l’analisi volumetrica applicata sia ai futures, che agli strumenti azionari.
Personalmente segui sempre lo stesso protocollo che mi permette di tracciare livelli di prezzo basati su:
- punti di Concentrazione scoperti,
- volume POC scoperti,
- confluenza di livelli di PDC e VPOC.
Il grafico giornaliero del FIB (SPMIB future) mette in chiara luce i punti di concentrazione giornalieri, visibili con pallini di colore bianco sulle candele.
Come utilizzare i Punti di Concentrazione
L’utilizzo dei Punti di Concentrazione è nella sua semplicità, essenziale e offre molti spunti.
Personalmente utilizzo i PDC per definire livelli di prezzo a cui, con ragionevole certezza, il prezzo reagirà in maniera evidente.
Attenzione, questo non significa che i punti di concentrazione portano sempre ad un rimbalzo del mercato.
Nella grande maggioranza dei casi, quando i PDC vengono toccati, il prezzo reagisce.
I punti di concentrazione e la loro confluenza offrono la possibilità di definire livelli oggettivi per il calcolo del rischio di ogni trade e della Position Sizing.
Confluenza di livelli volumetrici
I PDC, se si trovano in confluenza di livelli di volume interessati, come i nodi di volume, hanno certamente maggiore valenza.
I PDC e gli HVN sono estremamente utili nel definire a priori una sorta di “mappa mentale” operativa.
Considera che ogni giorni definisco i livelli chiave del mercato partendo dai grafici giornalieri.
Una volta tracciati i livelli, utilizzo la funzione di studio di tickerexplorer, per riportare l’analisi sui grafici intraday.
I grafico del BUND future che vedi qui sopra mette in luce i nodi di volume di colore giallo e stile tratteggiato, mentre i PDC sono di colore bianco.
Considera che l’analisi dei volumi con evidenza dei Punti di Concentrazione e dei nodi di volume, funziona su tutti gli strumenti.
Il Protocollo di Analisi dei volumi
Il protocollo di identificazione dei volumi la loro analisi è un procedimento che, seppure semplice, offre grande validità.
Ho preparato un video, disponibile sul canale YouTube di Quantirica, per farti capire il criterio di identificazione dei livelli di interesse volumetrico.
Il video sul canale YouTube mette in luce il protocollo operativo su BUND future e sul titolo Fiat FCA
Ciao, mi chiamo Marcello Bugnoli e mi occupo di Trading e di tecnologie di Trading dal 2001. La mia passione per il trading mi ha portato a sviluppare la piattaforma TickerExplorer, unica nel suo contesto, per l’analisi dei volumi e del flusso degli ordini su azioni e futures. Tra gli strumenti che sviluppo e conosco a fondo c’è NinjaTrader, piattaforma che utilizzo per la gestione di ordini e posizioni su strumenti futures.
