Che il FIB fosse un mercato sottile è sempre stato evidente, ma analizzando i volumi nel dettaglio, risulta chiaro come le inversioni di trend siano fatte ad arte ed in modo preciso.
Cominciano con una premessa, per fare questo tipo di analisi ho utilizzato la piattaforma Ticker Explorer, ideale per fare analisi dei volumi e degli scambi su strumenti azionari e derivati.
Cominciamo dall’apertura grafico a 15 minuti.
La battaglia si gioca tra 22440 e 22470, zone di prezzo caratterizzate da un’elevata attività di trading. A fronte di questo, la candela di apertura è evidentemente positiva, con un discreto range.
Primo particolare: candela positiva e delta cumulato degli scambi negativo (ovvero sono stati venduti più contratti rispetto a quelli acquistati). Già questa informazione doveva fare da campanello di allarme, ma andiamo avanti…
Secondo particolare: nonostante la prevalenza di volumi venduti, la successiva candela è stata una candela “inside”, contenuta nella candela di apertura (NOTA BENE, l’aumento dei volumi venduti cominciava a delineare la giornata).
Successivamente è chiaro come la pressione sia sempre stata negativa con prevalenza dei venduti, sino a che non è avvenuta la vera rottura dei minimi della candela di apertura.
Lo stesso grafico con rappresentazione aggregata del delta per ogni livello di prezzo.
Bene, così ho anche fatto un po’ di pubblicità ad alcune funzioni della piattaforma!
Andiamo avanti e torniamo all’argomento principale, il FIB è uno strumento sottile, in cui pochi player decidono il movimento senza pestarsi i piedi.
Questo è evidente dal grafico filtrato (una delle tante funzioni della piattaforma Ticker Explorer), con filtro impostato a 25 lotti, questi significa che vengono tracciati i trade con dimensione maggiore di 25 contratti.
Intanto è chiaro che in apertura qualcuno stava impostando la giornata (33 contratti e 62 contratti non sono un caso), successivamente, per tutta la giornata gli scambi tra 25 e 60 contratti hanno dettato la direzione, permettendo una semplice, ma efficace lettura del grafico filtrato.
Osservando i minimi giornalieri è chiaro come chi doveva dettare direzione, ha cominciato a comprare poco prima del rimbalzo dai minimi.
Non ne sei convinto? Prova a guardare bene cosa è successo sul minimo di giornata, questa informazione è preziosa ed è immediatamente disponibile con la piattaforma di analisi dei volumi e degli scambi Ticker Explorer.
Fare trading significa leggere ed interpretare il mercati e lo strumento su cui si lavora, Ticker Explorer è una piattaforma che permette di evidenziare gli scambi ed i volumi, mettendo in luce cosa stanno facendo i principali attori del mercato ed in quale direzione stanno cercando di spingere i loro interessi, rialzisti o ribassisti che siano.
Per la demo di Ticker Explorer, contattare la sede di Quantirica Algorithmic Trading.
Ciao, mi chiamo Marcello Bugnoli e mi occupo di Trading e di tecnologie di Trading dal 2001. La mia passione per il trading mi ha portato a sviluppare la piattaforma TickerExplorer, unica nel suo contesto, per l’analisi dei volumi e del flusso degli ordini su azioni e futures. Tra gli strumenti che sviluppo e conosco a fondo c’è NinjaTrader, piattaforma che utilizzo per la gestione di ordini e posizioni su strumenti futures.
