Scalping sui volumi, una tecnica di trading intraday con ingressi ed uscite veloci e posizioni speculative nel brevissimo termine.

Quante volte hai sentito parlare di scalping? Centinaia, forse migliaia, con tecniche più o meno conosciute (e profittevoli).

Lo scalping come tecnica di trading richiede l’utilizzo e la dimestichezza con diversi strumenti, ognuno dei quali permette di concentrare la propria operatività in diversi modi, tra cui:

  • lo scalping grafico, solitamente basato su pattern di price action,
  • lo scalping sul book, tecnica di trading basata sulla pressione del book di negoziazione,
  • lo scalping di arbitraggio, ideale per fare arbitraggio tra obbligazioni (MOT e TLX ad esempio) o prodotti omogenei in spread,
  • lo scalping sui volumi, tecnica ibrida tra lo scalping grafico ed il trading basato sull’OrderFlow.

I puristi del trading troveranno mille sfumature, ma tutte sono riconducibili a tecniche di trading di brevissimo periodo in cui il solo obiettivo è speculare per piccoli movimenti.

Proprio sui “piccoli movimenti di mercato” vorrei focalizzare l’attenzione di questo articolo.

Fare scalping non significa trattare 1000 volte al giorno per un tick di profitto.

Mettetevi nella zucca questo concetto, la frequenza nel trading non è sinonimo di qualità e neppure di consistenza.

Parliamoci chiaro, lo scalper è scaltro, entra ed esce dal mercato quando l’occasione si presenta e, se il setup di trading NON si presenta, lo scalper non tratta. E’ questione di approccio mentale, di predisposizione a star seduti sulle proprie mani.

Lo scalper è un cecchino, che se necessario colpisce più volte, ma solo quando sa di colpire nel punto giusto.

Nella mia vita professionale ho avuto modo di conoscere e di vedere lavorare alcuni dei più aggressivi (e profittevoli) scalper italiani e, che ci crediate o no, nessuno di loro forza la mano, nessuno di loro parte con l’idea di sparare a raffica sui book.

Oggi fare scalping è una delle tecniche di trading in assoluto più complesse, adesso ti spiego il motivo.

Il motivo va ricercato nella capacità di accesso ai mercati, se ci pensi, alla fine è così. Tutti hanno accesso alle informazioni, tutti hanno accesso alla leva finanziaria, dove con piccoli conti si possono muovere capitali importanti, tutti hanno accesso ai futures, dove, spesso e volentieri, con poche migliaia di euro di margine è possibile trattare uno strumento come il DAX future.

Ti starai dicendo quanto sono polemico, no, non è questione di polemica, il punto è che lo scalper si è adattato al mercato, si è “plasmato” sulle nuove caratteristiche degli strumenti, dalla scarsa volatilità al tick ridotto.

Quindi? lo scalping sui volumi?

Tra le varie tecniche operative sui mercati finanziari, l’osservazione dei volumi è forse rimasta una delle strategie di trading più “pure” a cui è possibile accedere.

Volumi e flusso degli ordini sono forse l’unico modo per identificare se il mercato è comprato o se è venduto. Naturalmente è necessario avere la chiave di lettura dei grafici a volumi, ma su questo ti riservo qualche grafico a fine articolo.

Parliamoci chiaro, lo scalping con i volumi non è per tutti. Per fare trading con i volumi nel brevissimo serve una giusta dotazione tecnologica, una adeguata piattaforma di trading e soprattutto un flusso informativo stabile ed efficiente.

Vedila così, se non hai gli strumenti ed i mezzi giusti ed un corretto approccio mentale, lo scalping è una tecnica di trading che non fa per te!

Lo scalping sui volumi è senza dubbio una tecnica di trading vincente.

Alcune osservazioni tecniche, giusto per riprendere in mano il punto iniziale… fare scalping non significa fare mille operazioni al giorno.

Fare scalping significa prendere le occasioni che si manifestano sul mercato senza indugio, senza titubanza, con un approccio rapido, fulmineo ed incisivo.

I volumi scambiati (ed il flusso degli ordini) sono un grande aiuto nell’identificazione dei setup di breve e brevissimo periodo.

Il concetto di volume scambiato ha significato solamente se:

  • il volume che si osserva è tipizzato
  • gli scambi sono rappresentati sulla parte attiva del mercato.

Il volume tipizzato

Il volume tipizzato ha significato nell’assegnazione degli scambi ed è quindi funzionale per identificare se gli scambi avvengono con acquisti o con vendite. Mi spiego meglio, da un punto di vista pratico, qualsiasi strumento finanziario si muove solamente se gli acquisti avvengono sulla lettera e le vendite sul denaro, questa è la parte attiva.

Naturalmente chi osserva il book e fa scalping da book queste informazioni è abituato a vedere sul book di negoziazione, con un appunto per lo scalping sui futures, dove il book di negoziazione è spesso così veloce da nascondere ogni informazione.

Torniamo al concetto dei volumi e dello scalping sui volumi. Ogni giorno faccio trading sia su futures che azioni e, se è possibile, preferisco operazioni rapide e veloci, rispetto ad operazioni più lente.

Attenzione, se il mercato tira e permette, cerco di sfruttare al meglio il movimento, ma se mi viene offerta la possibilità, preferisco uscire e ricominciare.

Quando osservo un grafico operativo, solitamente il 500 ticks sul dax ad esempio, utilizzo poche informazioni, tra cui i volumi scambiati ed il delta volume, ovvero la rappresentazione della prevalenza dei compratori o dei venditori. Naturalmente queste informazioni sono filtrate da una vista più ampia e dalla consueta “mappa” mattutina (ogni mattina nel gruppo dei clienti di TickerExplorer inserisco i principali livelli operativi dai Punti di Concentrazione all’analisi statica dei volumi).

La rappresentazione della parte attiva del mercato

Questo argomento è alla base di tutto. L’esperienza mi insegna che i volumi “passivi” hanno poco significato (se non addirittura nulla). Per intenderci, gli ordini posizionati sul book ed in attesa di essere eseguiti in modo Limit, hanno poco rilievo. Ha molto più senso concentrarsi sul soggetto che colpisce il mercato.

Chi colpisce il denaro o la lettera fa parte del movimento di prezzo.

Va da se che la capacità di fare scalping sui volumi ha senso solamente se la piattaforma di analisi è in grado di mettere in chiara evidenza i volumi che colpiscono il denaro o la lettera. Il resto è storia.

Ad esempio TickerExplorer, che è di fatto una piattaforma specifica per il trading sui volumi, si adatta perfettamente allo scalping sui volumi ed è in grado di mettere in evidenza non solo la parte attiva del mercato, ma anche la dimensione dell’ordine che ha colpito il denaro o la lettera.

Capisci la potenzialità dei due punti qui sopra? Immagina di poter osservare il mercato nel brevissimo periodo e di poter trarre vantaggio dagli scambi e dalla lettura del flusso degli ordini (che per i puristi si traduce il OrderFlow e Tape Reading).

Ti faccio un esempio operativo

Scalping con i volumi su DAX future

Scalping usando i volumi su DAX future

Il grafico che vedi è fatto con TickerExplorer (che è la piattaforma che utilizzo per il trading sui volumi) con cui ho deciso di farti vedere il livello di ingresso e di uscita (e soprattutto il motivo per cui ho colpito il denaro prendendo un trade short).

Cosa mi ha fatto prendere la decisione? Mercato in fase di rotazione dei volumi, con volumi acquistati in calo, nonostante fosse sui massimi.

Delta volume negativo e passaggio di mano tra i compratori ed i venditori.

Ho atteso la fine della candela a 500 ticks e mi sono preparato a vendere al primo test della zona caratterizzata da scarso volume.

Sono entrato short ed ho preso profitto al test del livello chiave (in questo caso il massimo della giornata).

Può sembrare poco, ma la cosa interessante è che l’intera operazione si è aperta e chiusa in pochissimo tempo, in modo pulito, senza sbavature, sostenuta dai volumi e dal flusso degli ordini.

Per fartela breve, un esempio perfetto di scalping sui volumi.

Grandi potenzialità, ma se non c’è controllo…

Finora hai visto tanti vantaggi (ed un po’ di pubblicità alla piattaforma sui volumi TickerExplorer), ma se non hai il controllo, se non sei in grado di operare in modo scaltro, se non accetti di avere piccoli stoploss, se non hai il tempo necessario, lo scalping, in qualunque forma, è una tecnica di trading che non fa per te.

Si, sono duro, ma il mio punto di vista è sempre quello, non è cambiato e non cambia.

Per fare scalping sui volumi cosa serve?

  • allenamento e competenza prima di tutto,
  • una buona dotazione tecnologica (piattaforma, linea dati, hardware)
  • un ambiente di lavoro in grado di consentire uno stato mentale rilassato,
  • una buona capacità operativa.

In quattro punti ho descritto una vita di lavoro, ma alla fine è così, invecchiando si tagliano tutte le cose superflue!

Il concetto finale è sempre quello, lo scalper è scaltro, opera veloce, spesso su molti strumenti (ed è per questo motivo che fa tante operazioni). Lo scalper taglia le perdite, esce in pari se c’è da uscire, prende profitto quando il mercato offre l’opportunità.

Lo scalper è un’opportunista, si disinteressa se il telefono suona, se ne frega dei messaggi, quando lavora esiste solo il mercato. (che quadretto eh…. alla fine però è così)

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