Report dei mercati per gli Utenti premium di Quantirica, come al solito le settimane estive lasciano poco spazio a movimenti corposi, specialmente su mercati solitamente liquidi come i futures Americani.

In questa analisi il focus del team di Quantirica si è orientato sui principali “Market Movers” sia a livello economico, che di popolarità.

Parliamo di Bund Future che, dopo l’analisi di mercato del 23 agosto 2012, ha messo a segno un interessante movimento rialzista, anche se poco supportato da volumi di posizionamento.

In dettaglio, il movimento ha portato il Bund Future sino al 61.8% di ritracciamento rispetto all’ultimo swing di mercato, livello di mercato interessante, anche se risulta effettivamente difficile ipotizzare operazioni con un contenuto rischio e, soprattutto, con un rapporto tra rischio e rendimento favorevole.

Ti ricordo che il rapporto tra rischio e rendimento è, senza dubbio, il più significativo criterio di discriminazione di ogni trade!

Vedremo nuovamente il BUND a 145 punti? Molto probabilmente con strappi di volatilità, il future Bund potrebbe riportarsi a 145 punti, con un ulteriore inasprimento della situazione economica globale, oltre che ad un considerevole aumento della volatilità.

L’idea di fondo è che il bund future ha spazio di movimento al rialzo, sino alla resistenza identificata con il Pivot Sniffer indicatore per NinjaTrader, posta proprio al livello di 145 punti.

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Quanto al future Euro Dollaro, altro market mover di fondamentale importanza per l’equilibrio economico, è bene segnalare la ottima ripresa dai minimi del 24 luglio in area 1.2050, livello che si è attestato pericolosamente al livello psicologico di 1.20.

Il rimbalzo dai minimi ha portato il future Eur/USD a mettere a segno una sequenza di massimi e minimi crescenti, caratteristico indice di mercato in tendenza rialzista secondo le regole del Price Action Trading, che contraddistinguono la mia operatività.

Molto interessante il canale ribassista disegnato e distinto da due linee parallele che, sulla sua rottura e ritracciamento, ha funzionato prima da resistenza e, poi, da supporto.

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Tecnicamente il trend rialzista che ha caratterizzato le ultime settimane estive, potrebbe essere in esaurimento, con target in area 1.2450, livello che, se sostenuto da volumi, lascerebbe potenziali al proseguimento del trend in corso.

Come per il Bund Future, anche per l’Euro Dollaro Future è complesso mettere in piedi una strategia di trading operativo, proprio a causa della mancanza di livelli formali per il posizionamento di stoploss e profit target oggettivi ed in rispetto di un rapporto tra rischio e rendimento favorevole.

I concetti legati al rapporto tra rischio e rendimento sono stati ampiamente descritti nella newsletter di agosto, redatta dal Team di Quantirica Algorithmic Trading.

Tra gli strumenti che destano maggiore interesse da un punto di vista tecnico e, su cui è possibile impostare qualche interessante strategia di trading, il Petrolio (Crude Oil Future), nel grafico con scadenza ottobre 2012, sta creando una figura grafica di inversione in area 95-98 $ al barile.

Il livello chiave di 98$ è identificato dalPivot Sniffer indicatore per NinjaTrader, mentre il livello relativo a 95 $ è legato al 50% di ritracciamento dell’ultimo swing, con massimo a fine febbraio e minimi a fine giugno.

data la forte volatilità di questo strumento, è fortemente consigliato operare solo ed esclusivamente con una buona strategia operativa, valutando attentamente i potenziali target e gli stoploss oggettivi.

Attenzione alla potenziale rottura della trend line rialzista, con potenziali target di breve periodo identificati dai supporti di area 93.85 prima e 92.84 successivamente.

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Ciao, mi chiamo Marcello Bugnoli e mi occupo di Trading e di tecnologie di Trading dal 2001. La mia passione per il trading mi ha portato a sviluppare la piattaforma TickerExplorer, unica nel suo contesto, per l’analisi dei volumi e del flusso degli ordini su azioni e futures. Tra gli strumenti che sviluppo e conosco a fondo c’è NinjaTrader, piattaforma che utilizzo per la gestione di ordini e posizioni su strumenti futures.

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