Parlando di trading con i volumi, di tecnica, di piattaforma e di risultati, è buona cosa fare alcune riflessioni e puntualizzare i concetti che sembrano banali, ma non lo sono.

Il Trading con i Volumi non è significativo se i volumi delle transazioni non sono correttamente lavorati.

Provo a spiegarmi meglio. Se i dati che alimentano la piattaforma (senza entrare nel concetto di qualità del dato) non sono correttamente lavorabili e, quindi, ottimizzabili per l’applicazione degli algoritmi che discriminano il lato colpito, difficilmente si otterranno risultati precisi.

Gli algoritmi che prendono in carico il dato e lo lavorano sulla piattaforma, sono spesso costretti ad un “extra lavoro” dovuto alle diverse tipologie di transazioni, nonché al diverso modo che ogni Exchange ha di trattare i volumi non attribuibili, ad esempio gli scambi fuori book.

Eurex, ad esempio, ha diverse tipologie di transazioni a riguardo, alcune vengono disseminate con i flussi diretti, altre vengono disseminate con solamente il prezzo o solo il volume e, di conseguenza, vengono rettificate.

Questo è solo uno dei casi che possono succedere (e succedono costantemente), sui dati che arrivano alla piattaforma.

Il significato di distribuzione dei volumi ha più senso se la curva comprende anche il tipo di scambio.

Un esempio a riguardo è questo: una distribuzione sbilanciata sulla parte bassa della curva, con una coda pronunciata e volumi comprati, racchiude molte più informazioni su un potenziale pull back rispetto ad una curva che mette in luce i soli istogrammi degli scambi.

Anche in questo caso, l’analisi della tipizzazione degli scambi è fondamentale per fornire al trader un dato su cui ragionare in modo immediato.

Gli scambi e i Volumi scambiati generano il flusso degli ordini e questo è fondamentale.

Che sia riferito al trading intraday o a posizioni di più ampio (sempre relativo) respiro, lo studio dell’ Order Flow è un tassello importante nella definizione di “momentum operativo“.

Quante volte è successo di trattare un bel setup grafico e di vedere la propria posizione stopparsi, oppure prendere un forte movimento contrario, prima di un movimento a nostro favore? Sono sicuro che se leggi questo articolo e fai trading in modo regolare, questa affermazione è quanto mai condivisibile.

La corretta lettura del flusso degli ordini è essenziale, così come è fondamentale la tipizzazione e la rappresentazione degli ordini che colpiscono il mercato (e non quelli evidenti sul time and sales, che rappresenta gli ordini colpiti).

 

Le tecniche di Trading sui Volumi possono essere applicate anche nel brevissimo (scalping).

Non c’è da stupirsi in questa affermazione. Spesso si sente parlare di trading con i volumi solamente per identificare movimenti ampi e spesso duraturi, questo però è vero solamente in parte o, meglio, è vero anche l’opposto.

La lettura dell’ OrderFlow, soprattutto se correttamente filtrata in base al momento ed alla fase del mercato, fornisce informazioni decisionali estremamente utili per trattare anche i movimenti più brevi (in tempo, ma non in punti) del mercato.

Lo scalping sui volumi, se corredato dagli strumenti giusti, è assolutamente efficiente e può dare grandi soddisfazioni, ma anche in questo caso, è necessario avere una piattaforma come TickerExplorer, in grado di mettere in evidenza informazioni precise e puntuali, anche su grafici di brevissimo (tick, ordini e secondi).

Volume Trading su future DAX

Semplice è meglio.

Anche questa è stata detta e stradetta, però la grande maggioranza dei trader soffre la sovra complicazione e l’eccesso di informazioni.

Troppi indicatori, troppi grafici, grafici multipli sullo stesso strumento con indicatori diversi, insomma il caos. Questa situazione, molto più comune di quanto si pensi, va evitata in modo rigoroso.

Da quando abbiamo cominciato a progettare la piattaforma per il Trading con i Volumi TickerExplorer, nel 2014, abbiamo passato una quantità di tempo importante nella semplificazione delle informazioni. Oggi qualsiasi piattaforma offre un numero quasi infinito di informazioni, dirette o derivabili. Tutte queste informazioni non servono ad essere efficienti sul mercato.

Per essere profittevoli è necessario applicare una tecnica in modo ricorsivo, veloce e sicuro, senza spendere risorse mentali sul contorni dell’informazione. Le risorse mentali devono essere impiegate per seguire la posizione e per identificare altre opportunità di trading.

In conclusione…

Se quanto scritto finora ti affascina, significa che ho raggiunto il mio obiettivo e sono riuscito a farti aprire gli occhi sulle moderne tecniche di trading.

Attenzione però, non è tutto oro quello che luccica. Come in tutte le tecniche di trading, volumi ed order flow compresi, è necessario partire con il piede giusto e formarsi in modo professionale. Questo non significa che i risultati sono irraggiungibili, anzi, questo significa che la componente informativa, grafica e dispositiva, giocano un ruolo essenziale e vanno capite, elaborate ed utilizzate al fine di semplificare la propria operatività.

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Ciao, mi chiamo Marcello Bugnoli e mi occupo di Trading e di tecnologie di Trading dal 2001. La mia passione per il trading mi ha portato a sviluppare la piattaforma TickerExplorer, unica nel suo contesto, per l’analisi dei volumi e del flusso degli ordini su azioni e futures. Tra gli strumenti che sviluppo e conosco a fondo c’è NinjaTrader, piattaforma che utilizzo per la gestione di ordini e posizioni su strumenti futures.

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