Lo stop loss nel trading online è l’unico tangibile sistema per sopravvivere alle potenziali perdite.

Ho preparato un vide che ti consiglio di guardare sul canale YouTube di Quantirica, in tema di gestione della posizione e del rischio.

Il trading online, a qualsiasi livello, è un mestiere che espone ad un rischio economico immediatamente tangibile.

Sul concetto dello stoploss come parametro di rischio e sua naturale gestione, si parla poco, veramente poco nonostante sia un argomento attuale.

Chissà, forse è una questione di ego? Oppure è veramente un approccio mentale utilizzato poco e male?

Ogni trader che si rispetti deve avere una strategia di gestione del rischio, fa parte del lavoro, fuori discussione.

La gestione del rischio sulla posizione può essere facilmente misurata, anzi deve essere sempre determinata e soprattutto adeguata.

Quando di parla di rischio e stop loss in genere è fondamentale considerare:

  • la dimensione del proprio conto,
  • il rischio che si può affrontare sulla singola posizione,
  • la strategia di gestione del rischio (stoploss fisso o dinamico e via dicendo),
  • la Position Sizing che si può sopportare in modo adeguato al rischio.

I punti che vedi qui sopra sono i principali componenti necessari a dimensionare bene il rischio.

Ovviamente tutto è specifico ad un’analisi OGGETTIVA dei livelli.

Stop loss soggettivo e oggettivo

La definizione del rischio in modo soggettivo parte dal presupposto di calcolare il valore economico della potenziale perdita in maniera appunto soggettiva.

L’esperienza di ogni trader emerge nella capacità di definire soggettivamente e, in funzione delle condizioni di mercato, il giusto rischio per trade.

Lo stoploss oggettivo, diversamente, prevede la strategia di uscita su livelli di prezzo definiti da un’attenta analisi.

Personalmente preferisco (e utilizzo) l’approccio oggettivo.

Ti faccio un esempio, lo stoploss soggettivo è, ad esempio, 10 ticks sul bund, 20 sul DAX, 2 punti su ES ed ha tendenza radicata a rimanere fisso.

A differenza, la definizione oggettiva offre la possibilità di identificare in modo preciso e ben prima di entrare nel trade, i livelli di stoploss.

Stop loss e definizione del rischio

Sfortunatamente l’utilizzo delle varie tecniche di stop loss e risk management non seguono una regola adatta a tutti.

Ogni trader deve applicare, sulla sua esperienza e, soprattutto, sul suo stato di “benessere”, il corretto modello di stoploss.

Tecnica di trading e stoploss

E’ bene sottolineare che ogni tecnica di trading offre la possibilità di definire il concetto di rischio in maniera diversa.

Come ben sai, il mio suggerimento è di super specializzarsi in una tecnica ben definita e questo implica che anche la gestione del rischio, diventa chiara (e ripetitiva).

Quindi, quali sono le considerazioni finali?

Senza entrare nel ripetitivo e melenso… ogni tecnica di trading, ogni strategia operativa richiede una definizione dello stop loss corretta e adeguata (sulle proprie esigenze e non sugli altri per essere i più fighi).

Checklist per gestire il rischio

  • Quale è la dimensione del conto?
  • Quanto rischio e per quanto tempo posso sopportare? Ricorda che il 3% di stoploss su un conto “piccolo” possono essere pesanti, a differenza di un conto ben capiente,
  • Su quale strumento stai definendo il rischio?
  • Quale tecnica stai usando per fare trading? Uno scalper, ad esempio, ragiona in modo nettamente diverso da un trader di posizione!
  • Qual’è la strategia di “hard stoploss”? Guarda bene il video se non sai di cosa si tratta.
  • La gestione del rischio e definizione del valore economico della perdita è adeguata?
  • Stai lavorando in aderenza con il tuo piano di trading?

So che di primo impatto sembrano molti concetti, ma nella realtà è quello che passa nella testa di ogni trader, in ogni istante di mercato.

Canale YouTube di Quantirica Algorithmic Trading
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