I volumi tra i compratori e venditori sono il vero (e unico) motore di movimento del prezzo.
I volumi scambiati dalla parte attiva, quindi i contratti applicati in vendita sul denaro o in acquisto sulla lettera, sono il principale oggetto dello studio dell’ Order Flow.
La somma dei volumi scambiati ad un determinato livello di prezzo, in un determinato intervallo di tempo, porta alla creazione del Volume Profile, ovvero della curva di distribuzione dei volumi.
L’analisi dei volumi con la piattaforma TickerExplorer, consente di andare in profondità e di tipizzare i contratti acquistati e venduti.
L’idea di identificare i volumi tra i compratori ed i venditori è essenziale nel trading sui volumi e richiede alcuni strumenti (disponibili nativamente in TickerExplorer) specifici.
Ci sono tuttavia una serie di casi specifici che spesso non visibili ad occhio nudo.
La Volume Analysis ha senso SOLAMENTE osservando chi colpisce il mercato.
Eh si, questo è in assoluto uno dei punti cardine della lettura dei volumi e dello studio delle tecniche basate sul flusso degli ordini.
Ti faccio un esempio in tema di volumi e scambi:
Scenario 1
Un ordine colpisce la lettera per 100 lotti ed un time and sales classico mi mette in evidenza una strisciata di lotti che vengono colpiti
Scenario 2
Un ordine colpisce la lettera per 100 lotti e l’ OrderFlow mi mette in evidenza un solo ordine da 100 lotti che ha colpito la lettera ad un determinato prezzo.
Attenzione, che si tratti di lotti oppure di numero di azioni, il risultato non cambia!
Per il trader è certamente più importante capire che qualcuno (compratore) ha acquistato 100 lotti, piuttosto che sapere come era strutturata la sua controparte.
Perché è importante studiare i volumi tra i compratori ed i venditori?
La risposta è più semplice di quanto ti aspetti. Perchè lo sbilanciamento tra i volumi acquistati e quelli che ci sono in vendita, determina il movimento del prezzo.
Mi spiego meglio, senza entrare nella teoria delle aste che è un argomento che approfondisco solamente durante i corsi.
Se un ordine colpisce la lettera con un volume superiore a quello dell’offerta, il prezzo si muoverà verso l’alto, viceversa per i venditori che colpiscono il denaro.
Volumi tra compratori e venditori
In questo esempio puoi capire l’importanza dello studio dei volumi tra i compratori ed i venditori.
Nel trading è’ veramente importante capire a colpo d’occhio l’impatto dei volumi degli ordini sul prezzo.
La piattaforma TickerExplorer, progettata in modo esclusivo per il trading sui volumi su futures ed azioni, è lo strumento giusto per identificare rapidamente e senza troppi fronzoli, l’attività di scambio tra BID e ASK.
Per concludere questo articolo, vorrei puntualizzare che tutto il movimento del mercato nasce dagli ordini che colpiscono il denaro o la lettera. Tutto il resto ha poco senso!
La piattaforma TickerExplorer è un prodotto di Quantirica Algorithmic Trading ed è disponibile con collegamento con intermediari Italiani!
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Ciao, mi chiamo Marcello Bugnoli e mi occupo di Trading e di tecnologie di Trading dal 2001. La mia passione per il trading mi ha portato a sviluppare la piattaforma TickerExplorer, unica nel suo contesto, per l’analisi dei volumi e del flusso degli ordini su azioni e futures. Tra gli strumenti che sviluppo e conosco a fondo c’è NinjaTrader, piattaforma che utilizzo per la gestione di ordini e posizioni su strumenti futures.
