Delta volume nel trading intraday

Il delta volume, cioè il rapporto tra volume comprato e volume venduto per un determinato livello di prezzo, è un ottimo indicatore per il trading intraday.

La sua funzionalità è ottima sia su futures, che su strumenti azionari, offre numerose potenzialità, sia nel breve e brevissimo periodo, che in ottica di più ampi timeframe.

Eh si, non si può pensare però che questo rapporto sia però l’unica, sola ed esclusiva informazione per prendere decisioni di ingresso e di uscita sul mercato.

La rappresentazione grafica del rapporto tra compratori e venditori è estremamente utile per identificare chi è in controllo del mercato.

Mi spiego meglio, perchè capire bene questo concetto evita molto spesso costosi errori.

I compratori acquistano sulla lettera e sono la parte attiva del mercato (viceversa i venditori). Leggi questo articolo per approfondire questo concetto.

Se ad un determinato livello di prezzo i compratori (o i venditori) sono in marcata prevalenza gli uni rispetto agli altri, significa che il mercato è controllato.

Quando ne i compratori, ne i venditori, sono in controllo, il mercato è pericolosamente “non controllato”, ovvero il movimento è del tutto casuale (fino ad un certo punto, ma rende l’idea).

Concentriamoci sul delta volume nel trading intraday

Il delta volume in un contesto intraday è senza dubbio essenziale prima di tutto per non entrare contro il flusso degli ordini e, successivamente, per identificare, con precisione, le inversioni di trend, spesso caratterizzate da una anticipazione dei movimento delle mani forti.

In ogni caso, soprattutto nelle visualizzazioni grafiche non convenzionali, come Ttcks, volume, range o ordini (quest’ultima caratteristica della piattaforma di analisi dei volumi TickerExplorer), il delta volume offre una chiara e netta indicazione:

  • delta volume in aumento significa sempre più forza dei compratori attivi,
  • delta volume positivo, ma in diminuzione rispetto ad un contesto precedente, significa perdita ci controllo dei compratori (viceversa per i venditori),
  • spike di delta volume, sono una chiara indicazione di ordini importanti (mani forti) che hanno colpito in modo rilevante uno o più livelli di denaro o lettera,
  • delta volume che diventa positivo, preceduto da un andamento negativo, implica una potenziale rotazione dei volumi.

Questi sono solamente alcuni dei concetti nascosti dietro al rapporto dei volumi tra compratori e venditori.

Un esempio grafico per alcune delle considerazioni fatte qui sopra.

Delta Volume

Delta volume analisi dei volumi comprati e venduti

Il grafico del DAX a 500 ticks (timeframe non convenzionale disponibile sulla piattaforma TickerExplorer, è sicuramente interessante per identificare con precisione i punti sopra descritti.

Il delta volume è più importante nel trading intraday?

la risposta è si se lo stile di trading è riferito al breve e brevissimo periodo.

E’ importante sottolineare che una corretta e precisa analisi del dato giornaliero (o anche multi day) offre la possibilità di identificare inversioni importanti.

In ogni caso lo studio dei volumi e l’analisi dei flussi tra compratori e venditori è  fondamentale in ogni contesto.

Personalmente preferisco fare trading sul breve periodo in modo discrezionale, con l’utilizzo di grafici a ticks ed utilizzare le informazioni di delta volume per affinare in modo preciso gli ingressi.

Parliamoci chiaro, un buon ingresso ha un mpatto mentale e psicologico decisamente favorevole rispetto ad una posizione che parte contro mercato!

Ciao, mi chiamo Marcello Bugnoli e mi occupo di Trading e di tecnologie di Trading dal 2001. La mia passione per il trading mi ha portato a sviluppare la piattaforma TickerExplorer, unica nel suo contesto, per l’analisi dei volumi e del flusso degli ordini su azioni e futures. Tra gli strumenti che sviluppo e conosco a fondo c’è NinjaTrader, piattaforma che utilizzo per la gestione di ordini e posizioni su strumenti futures.

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