Il Delta Volume, significato del differenziale tra volumi comprati e venduti.
Il Delta Volume è la rappresentazione grafica dei volumi acquistati e venduti e viene effettuata attribuendo nella colonna di destra (rispetto alla candela) il volume acquistato e nella colonna di sinistra il colore venduto.
Il valore di “delta” si modifica in tempo reale all’interno della candela (e quindi del timeframe) di riferimento ed ha un significato particolare nell’analisi dei volumi, soprattutto se raffrontato con livelli grafici ben identificati.
Basta immaginare i massimi o i minimi del giorno precedente, utilizzando la visualizzazione a delta, ci si rende conto immediatamente della volontà di spingere per in breakout o meno.
Ad esempio, su un massimo importante, se non c’è prevalenza (delta) di volumi acquistati, è molto probabile che la rottura del prezzo non sarà efficiente.
Il valore del delta (differenziale tra volumi comprati e volumi venduti per livello di prezzo) tende ad essere più affidabile su candele formate, ovvero su candele che rappresentando una buona estensione temporale (o in numero di scambi o ticks).
La somma di tutti i volumi, comprati e venduti, concorre alla formazione del valore di delta cumulativo, visibile nel grafico sotto.
Il delta cumulativo riveste particolare importanza nella identificazione circa l’andamento “temporale” della prevalenza dei compratori o dei venditori.
Ad esempio, un valore di chiusura prossimo alla zero implica che i compratori ed i venditori sono bilanciati però, se tale forma evidenzia un massimo elevato (oppure un minimo elevato) significa che durante l’evoluzione temporale, i venditori (o i compratoti) hanno controllato il mercato, imprimendo direzione al prezzo con i volumi.
Il Delta Cumulativo
Sul grafico del delta cumulativo, è evidente anche il suo valore medio, che riveste importanza nel capire chi, nella totalità del mercato, sta controllando il prezzo. Anche in questo caso, un valore della media che passa da positivo a negativo, implica una perdita di controllo da parte dei compratori ed una sempre maggiore prevalenza di venditori.
I grafici finora visti e le informazioni descritte, sono stati creati in tempo reale con la piattaforma di analisi dei volumi TickerExplorer, ideata proprio per mettere in luce l’atteggiamento dei compratori e dei venditori in ogni singolo scambio del mercato.
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Ciao, mi chiamo Marcello Bugnoli e mi occupo di Trading e di tecnologie di Trading dal 2001. La mia passione per il trading mi ha portato a sviluppare la piattaforma TickerExplorer, unica nel suo contesto, per l’analisi dei volumi e del flusso degli ordini su azioni e futures. Tra gli strumenti che sviluppo e conosco a fondo c’è NinjaTrader, piattaforma che utilizzo per la gestione di ordini e posizioni su strumenti futures.
