Cosa è il Volume Profile e come usarlo? Il Volume Profile è un concetto molto familiare per i traders che utilizzano la Volume Analysis come tecnica operativa.
Si tratta di uno strumento comune e, nello stesso tempo, estremamente potente, utilizzabile su tutti gli strumenti finanziari, azioni, futures, bond e, in ogni caso, su tutti gli strumenti liquidi e trattati.
Le indicazioni fornite dalla distribuzione dei volumi per livello di prezzo, sono estremamente utili, sia nel trading intraday, che nelle strategie di trading multi day.
Cosa è il Volume Profile?
Il Volume Profile è uno strumento grafico, che mette in evidenza il volume scambiato per livello di prezzo su scala verticale.
Dalla distribuzione dei volumi, che mette in evidenza la “forma” del Volume profile, ogni trader può identificare in modo immediato alcuni livelli fondamentali, tra cui il VPoc e la Value Area:
- VPoc: significa Volume Point of Control ed è il livello di prezzo al quale è stata scambiata la maggiore quantità di volume e separa la Value Area superiore e inferiore,
- Value Area: racchiude il 68% del volume trattato nell’intervallo di prezzo (range) di mercato considerato per il calcolo e si suddivide in Value area superiore e inferiore (VA+ e VA-)
La posizione del Volume POC e della Value Area, così come la loro “forma” assume aspetti rilevanti nello studio dei volumi di scambio e della loro distribuzione.
Il Volume Profile può essere calcolato in due modi differenti, la cui differenza può essere anche considerevole. Il modo di calcolo più preciso (anche se più intenso dal punto di vista dell’utilizzo delle risorse di sistema) è il calcolo a Tick, che, peraltro, è quello utilizzato dalla piattaforma di analisi dei volumi TickerExplorer.
Finora abbiamo trattato il volume come quantità di scambio, è bene fare una differenza tra il volume comprato e il volume venduto, la cui somma costituisce, in effetti, il volume totale.
La suddivisione tra volume comprato e venduto è chiamata “tipizzazione” degli scambi, i cui fondamenti risiedono nella struttura dell’ OrderFlow.
Volume Profile o Market Profile?
Il Volume Profile e il Market Profile sono rappresentazioni grafiche visivamente “simili”, ma che rappresentano informazioni sostanzialmente diverse.
Mentre il Market Profile mette in luce la distribuzione temporale per livello di presso (attribuendo una lettera ad ogni periodo di tempo), il Volume Profile permette di osservare la distribuzione dei volumi per livello di prezzo e, di conseguenza, il reale interesse dei partecipanti al mercato.
Il Volume Profile si adatta in maniera eccellente ad una serie di studi e di strategie operative dipendenti da diverse componenti, tra cui l’identificazione dei “nodi di volume”, la forma della distribuzione, nonché tutta una serie di informazioni derivanti dall’analisi degli scambi.
La forma del Volume Profile
La forma del Volume Profile assume rilevanza nell’identificazione dei livelli di prezzo particolarmente interessanti.
Ad esempio, è molto frequente osservare delle forme sbilanciate sui livelli “tondi” detti “figura”. Ad esempio 170 punti, piuttosto che 11500 punti.
Tali configurazioni grafiche possono assumere forma “sbilanciata” o “bilanciata” e, in entrambe queste categorie è possibile ottenere informazioni importanti per la strategia operativa.
L’importanza della Value Area nel trading con i volumi
La Value Area (inferiore o superiore) funziona come una sorta di “magnete” per il prezzo e ha maggiore rilevanza nei time frame consistenti, come H1 (orario), oppure Daily (giornaliero).
Numeri alla mano, un elevata percentuale di osservazioni, mette in evidenza la tendenza del prezzo, a rientrare nella Value Area, atteggiamento poi di conferma sulla eventuale forza del movimento di prezzo.
Lo studio del flusso degli ordini (OrderFlow) è fondamentale nei momenti di test dei livelli tipici dell’Area Valori. Questo significa che sui livelli di presso identificati dal Volume Profile è importante osservare la micro struttura degli scambi come conferma per il “Timing d’Ingresso”.
Gli indicatori per il Trading Online
Gli indicatori per il Trading Online sono un ausilio importante, ma per quanto riguarda lo studio della distribuzione del volume sul prezzo, è bene considerare che si possono derivare informazioni estremamente utili sotto forma di indicatore “zero lagging”, ovvero che fornisce indicazioni in tempo reale.
Nel caso specifico è importante osservare la tipizzazione degli ordini, al fine di identificare con precisione chi compra o vende e, soprattutto la quantità degli ordini che colpiscono il mercato.
La piattaforma per il trading con i volumi
La piattaforma per il trading con i volumi è uno strumento fondamentale per l’analisi e l’operatività su futures e azioni.
Il trading online “moderno” richiede un elevata precisione di analisi che, solamente con dati precisi e piattaforme disegnate ad hoc, è possibile ottenere.
La piattaforma di analisi dei volumi TickerExplorer è stata progettata con l’unico obiettivo di rendere chiara e trasparente l’attività di scambio del mercato.
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Ciao, mi chiamo Marcello Bugnoli e mi occupo di Trading e di tecnologie di Trading dal 2001. La mia passione per il trading mi ha portato a sviluppare la piattaforma TickerExplorer, unica nel suo contesto, per l’analisi dei volumi e del flusso degli ordini su azioni e futures. Tra gli strumenti che sviluppo e conosco a fondo c’è NinjaTrader, piattaforma che utilizzo per la gestione di ordini e posizioni su strumenti futures.
