Volume di trading, criteri e strumenti

Cosa è il volume di trading scambiato dagli operatori su uno strumento finanziaro?

Il volume del trading si riferisce alla quantità di azioni o lotti (per i futures) scambiati tra compratori e venditori su un determinato strumento.

L’utilizzo del volume di trading per l’analisi dell’andamento di uno strumento finanziario è fondamentale per determinare una serie di informazioni utili al trader per definire i livelli di prezzo importanti.

La distribuzione dei volumi ha alcune componenti fondamentali, tra cui:

  • Il Volume POC, ovvero il livello di prezzo a cui è stata scambiata la maggioranza del volume,
  • La Value Area, suddivisa in superiore ed inferiore.

La value area comprende il 68% di volume scambiato e si compone della Value Area Superiore ed Inferiore.

La forma della distribuzione dei volumi è variabile ed in funzione delle quantità scambiate per livello di prezzo dagli operatori. Si configurano, in questo modo, profili di volume sbilanciati sulla parte alta, sulla parte bassa, o di forma simmetrica, tecnicamente chiamata distribuzione normale.

I grafici per la volume analysis sono estremamente utili per capire i livelli di prezzo a cui si sviluppa maggiore interesse ed attività.

Il volume di trading può essere ulteriormente approfondito attraverso il concetto della tipizzazione, ovvero della classificazione degli scambi, che permette di capire su un’operazione è stata fatta in acquisto, oppure in vendita.

La possibilità di attribuire il volume scambiato ad acquisti o vendite è fondamentale per una corretta ed approfondita analisi grafica.

Nel mondo del trading, il concetto di volume scambiato è spesso rappresentato in modo errato, o comunque non corretto.

I grafici che puoi vedere qui sotto, sono realizzati con la piattaforma di analisi dei volumi TickerExplorer.

volume di trading

Il volume di trading ed il suo utilizzo nei grafici

I trader che utilizzano tecniche operative di volume analysis sono particolarmente attenti a tutti i concetti legati al mondo dei volumi di trading, la cui estensione permette di rappresentare, oltre alla tipizzazione che ho descritto poso sopra, anche i vari indicatori di volume, tra cui:

  • il delta volume,
  • il VWAP,
  • il delta cumulativo,
  • i volumi tipizzati,
  • i punti di concentrazione.

Tutti questi tool grafici per il trading sono presenti nella piattaforma TickerExplorer, sia sulle azioni Italiane, che sui Futures Italiani ed esteri.

Ciao, mi chiamo Marcello Bugnoli e mi occupo di Trading e di tecnologie di Trading dal 2001. La mia passione per il trading mi ha portato a sviluppare la piattaforma TickerExplorer, unica nel suo contesto, per l’analisi dei volumi e del flusso degli ordini su azioni e futures. Tra gli strumenti che sviluppo e conosco a fondo c’è NinjaTrader, piattaforma che utilizzo per la gestione di ordini e posizioni su strumenti futures.

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