Corsi di programmazione trading system

Imparare a programmare Trading System Automatici !

La programmazione di trading system è spesso vista come un’attività per pochi, ma non è così.

Chiunque, con una corretta formazione può affrontare la codifica e lo sviluppo di un trading system.

Ovviamente servono i mezzi e gli strumenti giusti, oltre che le soluzioni che il Team di Quantirica ha predisposto per un funzionale svolgimento dei corsi di programmazione di trading system.

I corsi di Programmazione di Trading System organizzati da Quantirica sono ideali per tutti i livelli di partecipanti.

Programmazione di Trading System per non programmatori.

Il team di Quantirica propone un corso base per la programmazione , destinato a traders ed investitori privi di conoscenze specifiche di linguaggi di programmazione.

Corso di formazione per la costruzione di trading system per non programmatori.

Il corso di progettazione di trading system per non programmatori è un evento di formazione strutturato su più giornate, con partecipazione via webinar.

Di cosa si tratta:
Un corso di formazione specifico per imparare a progettare e costruire il proprio trading system attraverso il modulo di programmazione assistita di Ninja Trader

Orario del corso: dalle 16.00 alle 18.00/18.30

Requisiti:
E’ richiesta la conoscenza base delle funzionalità di Ninja Trader * per la partecipazione è necessario avere la piattaforma installata e funzionante anche in SIM.

Dettagli del corso:
Questo corso di formazione è stato pensato ed ideato per cominciare a muovere i primi passi nel mondo dei trading system e della valutazione di strategie di trading automatico.
Attraverso gli strumenti a disposizione, ogni partecipante avrà modo di apprendere le tecniche di programmazione assistita e di interagire con il codice sorgente generato in modo automatico.

Obiettivi del corso:
Il corso di formazione attraverso webinar si pone l obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti e le conoscenze per progettare e programmare un trading system in modo autonomo, senza avere conoscenze di programmazione.

Argomenti in dettaglio:

Introduzione e strumenti:
Cosa serve per trasformare le idee di trading in trading system,
Il concetto di trading plan e di formulazione della logica di sistema,
Gli strumenti di lavoro, i dati storici, preparazione degli archivi e strumenti sintetici.

Il funzionamento di una strategia:

Logica e conversione degli scenari in codice,
Il concetto di variabile, utilizzo e tipologia,
Il processo di identificazione dei setup operativi, esempi e suggerimenti,
Ordini, utilizzo delle diverse tipologie, vantaggi e svantaggi,
Strategie con uscita a fine sessione e strategie overnight, scenari e soluzioni,
La preparazione della strategia con la programmazione assistita:
Definizione degli scenari e valorizzazione dei parametri,
Il concetto di condizione azione e set di regole,
I limiti della programmazione assistita.

Visualizzazione del codice sorgente:

Il formato del codice sorgente,
Chi fa cosa, i vari metodi che compongono la struttura del codice,
Dalla programmazione assistita alla scrittura delle del codice,
L’ utilizzo della programmazione assistita direttamente sul codice sorgente.

I principi del backtest, definizioni e parametri di valutazione:

Interazione tra dati storici e trading system,
Tecnica e consigli per ottenere un backtest affidabile,
Valutazione delle performances, gli indicatori qualitativi e la loro rappresentazione grafica,
Tecniche di ottimizzazione delle variabili,
In Sample ed Out of Sample, la stabilità del su dati sconosciuti,
Esportazione e salvataggio delle trade list.

Il test dei trading system:

Dai dati statici ai dati in tempo reale,
Market replay e simulated datafeed, utilizzo e limiti,
Il conto SIM101 ed il settaggio dei sotto conti di simulazione.

Tavola rotonda finale:

Spazio a domande ed approfondimenti.

Tutti gli eventi in streaming saranno registrati e forniti al termine del corso assieme al materiale utilizzato per la presentazione.

Programmazione di modelli automatici e trading systems per NinjaTrader.

Corso di formazione sulla progettazione di modelli automatici e trading systems per NinjaTrader
Il corso è organizzato in 10 moduli della durata di 2 ore e 30 minuti ciascuno, con la previsione di sessioni “spot” per riprendere gli argomenti più insidiosi.

Al termine di ogni modulo è previsto una “check-out” di circa 20 minuti destinato alle domande e risposte.
Il percorso è destinato ai traders che hanno la necessità di approfondire le tematiche relative allo sviluppo dei trading systems attraverso la piattaforma NinjaTrader, con particolare enfasi agli automatismi essenziali a rendere un modello stabile ed efficiente nel trading real-time.

Argomenti in dettaglio.

Primo Modulo

La preparazione del trading plan,
Descrizione degli scenari operativi e preparazione del piano di lavoro,
Concetti di base, introduzione al mondo dei Trading System Automatici,
Set-up generale e preparazione di Ninja Trader.

Secondo Modulo

Preparazione del database e sistemazione dei dati storici,
Serie storiche continue, back adjusted e non back adjusted,
Gestione dei rollo over ed impatto sui database,
Backup, ripristino e manutenzione dello storico.

Terzo Modulo

Linguaggi ad oggetti, i vantaggi nella programmazione,
Editor di Ninja Trader, componenti, intellisense, compilazione dei sorgenti,
Editor assistito e programmazione a linea di codice, evoluzione nello stile di programmazione.
La gestione degli eventi di mercato e la predisposizione del trading system per il back test.

Quarto modulo

Interpretazione degli script da parte di Ninja Trader,
Ordini, tipologie e caratteristiche,
Eccezioni e gestione degli eventi sugli ordini,
OnBarUpdate, OnMarketData, OnOrderUpdate, OnPositionUpdate,
Strategie di ingresso a mercato.

Quinto Modulo

Strategie di uscita, ordini e caratteristiche,
Strategie intraday ed overnight, logica e funzionamento del modello,
Validità di ordini e posizioni,

Sesto Modulo

Test degli ordini, mercato simulato e market replay,
Output delle informazioni e debug in Ninja Trader,
Isolamento e correzione delle anomalie,
Logiche di intervento sul codice e flusso di lavoro.

Settimo Modulo

Validazione su database storico,
Introduzione alle logiche di backtest, concetti di slippage e logiche di “filling”
Aderenza tra backtest e live trading, soluzioni e miglioramenti del codice.

Ottavo Modulo

Attendibilità dei risultati storici,
Parametri statistici e metrica di valutazione dei risultati, cosa serve veramente e cosa è fuorviante,
Fine tuning e criteri di miglioramento dei parametri del trading system,
Criteri di ottimizzazione.

Nono Modulo

Algoritmi real time, tecniche di implementazione degli ordini sui diversi mercati,
La gestione degli eseguiti parziali
Latenza e variabili di contorno,
Sincronizzazione degli ordini.

Decimo Modulo

Preparazione del codice per il trading reale,
Valutazione dei rischi e delle posizioni in tempo reale,
Classi di controllo delle eccezioni,
Servizi accessori per la supervisione del modello.

In dieci moduli il team di Quantirica si pone l’ambizioso obiettivo di trasmettere le tecniche di programmazione di Trading System automatici con Ninja Trader. E’ un percorso lungo e ricco di sfide, ma il risultato è l’autonomia operativa nella codifica di un modello di trading automatico !

Analisi e valutazione di Trading System e di portafoglio.

Corso dedicato allo studio ed alla valutazione dei trading system.

Marcello Bugnoli ed il team di Quantirica Algorithmic Trading ti guideranno in un percorso specifico per la valutazione dei risultati di un modello di trading automatico.

Il corso nasce dalle numerose richieste sulla valutazione dei risultati e sulla “classica” domanda se un trading system può, o meno, essere applicato al mercato, in tempo reale, producendo risultati in linea con le aspettative.

La professionalità del team di Quantirica e la pluriennale esperienza in campo Istituzionale, ti guideranno in un percorso suddiviso in 3 incontri della durata di 2 ore e 30 minuti ciascuno.

Durante gli eventi verranno utilizzati software specifici, tra cui, MSA di Adaptrade (Market System Analyzer) , strumento necessario alla valutazione dettagliata dei risultati ed Excel, ausilio ideale per l’analisi delle trade list.

Argomenti del primo incontro:

Il concetto di trade e la valutazione del risultato,
Il rischio implicito di ogni operazione,
Analisi di fondo e determinazione dei parametri di stress di ogni mercato,
La struttura dei costi e l’incidenza reale sull’operatività,
Soluzioni e preparazione dell’ambiente di lavoro,
Il concetto di backtest, analisi dei dati e valutazione dei risultati,
In Sample ed Out of Sample,
Dati storici Back Adjusted e non Back Adjusted.

Argomenti del secondo incontro:

I software a disposizione, MSA come strumento di riferimento,
Importazione ed esportazione dei dati in MSA,
Salvataggio dei risultati ed analisi dei costi,
Implementazione del cost stressing,
Trade off del modello,
Shuffle delle operazioni,
Rivalutazione dei risultati,
Analisi temporali e rapporti tra valori statistici,
Il concetto di super modello, vantaggi e svantaggi di un unico modello rispetto ad un portafoglio di modelli.

Argomenti del terzo incontro:

Varianti di modello e vaianti dei parametri,
Matrici di mercato e di strumento,
La scelta del time frame, rappresentazioni standard e non standard,
Stress test sui time frame,
Determinazione del capitale minimo di utilizzo di un modello,
Rischio di portafoglio, analisi e valutazioni puramente sul lato rischio,
Il concetto di margine speculativo come rischio di mercato,
Suggerimenti e modalità di utilizzo di trading system live.

La proposta che abbiamo deciso di realizzare è un percorso completo, ideale per il trader che vuole orientare la sua operatività sempre più sul trading sistematico e sui trading system automatici.

Un percorso che abbiamo deciso di condividere, fatto di esperienza reale e di professionalità che tutti giorni applichiamo sui principali mercati, con successo e soddisfazione.

Data la natura degli argomenti, il corso verrà avviato solo al raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti.
In caso di iscrizioni di gruppo (minimo 3 persone) è previsto uno sconto del 10% rispetto al prezzo intero.

Novembre, 2023

Programmare un trading system per il trading automatico richiede un livello di attenzione ed esperienza che il team di Quantirica è in grado di condividere con i suoi clienti.

La programmazione di Trading System può essere affrontata da chiunque, a patto che ci siano conoscenze base di mercato, come, ad esempio, le logiche di funzionamento degli ordini e degli scambi.

Partecipare ad un corso di programmazione di Trading System ed imparare a diventare autonomi nella codifica di modelli di trading automatico, è un percorso che deve essere affrontato in modo graduale, con i giusti mezzi.

I linguaggi per la programmazione di trading system sono diversi e variano in funzione delle piattaforme, esistono linguaggi più prestazionali o meno, più semplici da imparare o pià difficili.

La soluzione che reputiamo essere più adatta alle esigenze di programmazione evoluta è l’utilizzo di C#, linguaggio ad oggetti funzionale ed integrato in NinjaTrader.