Come si identifica un massimo del mercato?

Semplice, sono sicuro che la tua risposta è stata questa.

Parliamoci chiaro, un massimo di mercato rappresenta una situazione particolare, dettata da euforia da una parte e razionalità dall’altra.

Questo è proprio quello che sta succedendo sui principali mercati internazionali (mi riferisco agli indici).

I massimi di mercato si possono identificare in modo oggettivo?

La risposta è si e in questo articolo ti spiego quali sono gli strumenti che utilizzo per realizzare l’analisi giornaliera e delineare il carattere dominante del mercato.

Per fare una corretta analisi di mercato, dal punto di vista dei volumi e della distribuzione utilizzo i seguenti strumenti compresi nella piattaforma di Trading con i Volumi TickerExplorer:

  • Volume Profile (forma della distribuzione) e identificazione del Volume POC e dei livelli chiave su grafico giornaliero,
  • Delta Volume e relativi pattern di delta (rotazioni eccessi, accelerazioni e quant’altro),
  • Posizione del Volume Poc e del Punto di Concentrazione giornaliero,
  • Livello di Volume Imbalance giornaliero e settimanale,
  • Nodi di volume (HVN e LVN),
  • Forma della distribuzione del volume globale o aggregata.

Un massimo o un minimo di mercato, definito anche punto di swing, è identificabile quando si verifica una mancanza di forza o una mancanza di debolezza sul prezzo.

Questo significa che i partecipanti al mercato passano da una condizione di prevalenza ad una condizione di equilibrio e, successivamente di nuovo sbilanciamento.

La natura dei mercati finanziari

La natura dei mercati finanziari è di generare movimento e, nel movimento si generano le possibilità di guadagno.

Per lo stesso motivo, uno strumento che graficamente mette in evidenza debolezza dopo una fase di forza sostenuta, mi mette in seria attenzione sulla conclusione del movimento.

In ogni caso, è buona cosa tenere a mente che uno strumento finanziario che sviluppa poco movimento (nel suo contesto) è solamente caratterizzato da tanto rischio, ma questa è una cosa che chi tratta con la piattaforma di Trading con i Volumi TickerExplorer conosce molto bene.

I grafici cosa suggeriscono?

Questa sequenza di grafici che ho preso dalla mia analisi giornaliera (che condivido sul gruppo di lavoro e formazione continua) mette in evidenza tutti i concetti che ho descritto sopra, tra i quali:

  • Distribuzione del volume compressa,
  • Forma della Volume Profile simmetrica,
  • Nuovo massimo di mercato,
  • Delta Volume negativo e/o in accelerazione.
Volume Profile su DAX future con la piattaforma di Trading con i volumi TickerExplorer
Volume Profile su DAX giornaliero
Volume Profile S&P 500
Volume Profile EuroStoxx (FESX)

Questi grafici di analisi dei Volumi sono realizzati con la piattaforma di Trading TickerExplorer.

Massimi di mercato e livelli chiari

I massimi di mercati e i livelli devono essere chiaramente visibili e togliere ogni dubbio.

Questi tre grafici mettono in evidenza una formazione decisamente simile, ovviamente c’è chi è più forte e chi più debole, ma tutti sono accomunati dalle medesime informazioni.

Per una chiara lettura dei livelli, utilizzo gli studi e, una volta realizzati, porto tutti i livelli di supporto e resistenza (ovvero i livelli di volume al prezzo importanti per l’operatività) sul grafico di lavoro, solitamente a Ordini o percentuale.

Operatività e approccio al mercato

Operatività e approccio al mercato sui massimi?

Meglio lavorare sulla correzione, ma solo ed esclusivamente quando i massimi sono validati.

Gli strumenti per validare i massimi (o minimi) sono sempre gli stessi e, con un approccio oggettivo, forniscono informazioni che, senza i volumi di scambio, sarebbero impossibili da identificare.

Tra gli strumenti operativi utilizzo:

  • Grafici intraday a ordini e / o vista a percentuale,
  • Livelli tracciati attraverso gli studi giornalieri,
  • Flusso degli ordini (Order Flow) filtrato, che è diverso dall’Order Flow aggregato per mettere in luce le Mani forti,

Come vedi, l’obiettivo è di mantenere l’informazione del prezzo e del volume, quanto più leggibile e immediatamente comprensibile possibile.

Ci tengo a sottolineare che, l’identificazione di un massimo di mercato non deve essere vissuta come un segnale di ribasso.

Un massimo di mercato, o comunque una fase di debolezza, deve mettere nella situazione di preferire operazioni sulla debolezza, piuttosto che sulla forza.

A questo punto concludo il mio articolo, con un suggerimento:

i volumi forniscono informazioni essenziali e senza ritardo, ma solo una loro corretta gestione e rappresentazione rende la componente operativa funzionale.

Canale YouTube di Quantirica Algorithmic Trading
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