Come gestire lo stoploss, argomento quotidiano di ogni Trader, sia algoritmico, che discrezionale.

La gestione del rischio è un argomento spesso poco trattato, alla fine dei conti, il Trader medio ha come obiettivo il profitto di un’operazione si disinteressa del rischio.

Lo stopLoss è l’unica cosa stimabile con ragionevole certezza quando si fa trading.

Cosa è lo StopLoss ?

Lo StopLoss, come dice la parola stessa, rappresenta la dimensione massima economica espressa in valuta, punti o percentuale, che un Trader è disposto a perdere durante un’operazione.

Il Trading Online è caratterizzato, inevitabilmente, da operazioni in guadagno e operazioni in perdita. La gestione delle operazioni in perdita è una componente molto importante nello sviluppo di un piano di trading, poiché impatta sia in ambito economico, che mentale e psicologico.

Quali sono i principali tipi di StopLoss?

I principali tipi di StopLoss sono:

  • StopLoss puro, ovvero un ordine posizionato una quantità di Ticks, percentuale o punti risspetto al prezzo di carico. Questa tipologia di ordine è solitamente di tipo StopMarket ed è il modo più “certo” per uscire dal mercato.
  • TrailingStop, ovvero un ordine in stop (stoploss) che viene modificato seguendo il profitto,
  • BreakEven Stop, questa è il terzo e più importante tipo di stoploss, o meglio di gestione del rischio, che si puà usare nel trading.

Ogni strategia di trading deve essere abbinata ad una strategia di contenimento del rischio e conservazione del capitale e, l’unico mezzo per fare questo, è applicare lo stoploss.

Cosa significa Break Even Stop?

Il Break Even Stop è una strategia che impone di portare l’ordine di StopLoss a pareggio (prezzo di carico) al verificarsi di determinate condizioni di profitto.

Ti faccio un esempio, un ordine a breakeven può essere impostato quando il profitto è pari a 20 punti, al 2%, piuttosto che a 10 ticks.

Esistono regole matematiche fondamentali per definire il momento esatto in cui tutelare la posizione, tutte basate sul concetto di rapporto rischio/rendimento.

StopLoss e gestione della posizione

Lo stopLoss e la gestione della posizione sono fondamentali e, credimi, una errata applicazione dello stop loss, porterà, inevitabilmente, a perdite considerevoli.

Come si gestisce una posizione nel trading online ?

Una posizione, prima di tutto, implica una determinata quantità di azioni o lotti (o controvalore) a mercato, eseguita in posizione Long (rialzista) oppure Short (ribassista).

Ogni posizione deve avere sempre una strategia di uscita a target (quindi in profitto), oppure in StopLoss e quindi in perdita.

Queste sono le componenti essenziali per gestire una posizione a mercato.

La strategia di uscita è importante tanto quanto le gestione dell’ingresso a mercato, o forse addirittura di più.

Personalmente ho adottato una tecnica di Breakeven Stop come strategia di gestione del rischio.

Mi spiego meglio. Al raggiungimento di un determinato profitto, sposto l’ordine di protezione (stoploss) al prezzo a cui sono entrato nel mercato.

Questa strategia di gestione dello stoploss mi consente di concentrarmi sull’uscita in profitto, piuttosto che spendere tempo a fare complessi ragionamenti sul controllo del rischio.

Risk Free Trade

Il Risk Free Trade è una situazione di mercato in cui la posizione, qualunque “piega” prenda il mercato, espone il portafoglio ad una perdita azzerata (teoricamente).

Questa situazione si raggiunge portando lo StopLoss a BreakEven. Solamente con la protezione a pareggio è possibile avere una posizione “teoricamente” senza rischio.

Perchè il Break Even Stop funziona bene?

Portare lo stoploss a pareggio funziona bene, anzi benissimo, soprattutto nel trading discrezionale.

Quindi come gestire lo Stoploss?

I motivi per cui gestire lo stoploss a pareggio sono:

  • definizione del rischio iniziale,
  • definizione del profitto al quale portare la posizione in uno stato di “Risk Free Trade“,
  • attenzione sulla gestione del profitto in uscita a target, piuttosto che sulla regola per uscire in stoploss,
  • accettazione del rischio in modo semplice e immediato.

Il mio suggerimento è quindi quello di gestire dinamicamente lo stoploss sino al punto di pareggio, senza correre dietro a complessi algoritmi o modelli che distolgono l’attenzione dal mercato.

Trading con i Volumi e Stoploss

Il Trading con i volumi offre innumerevoli spunti per la definizione dei prezzi di ingresso e uscita, sia a target, che in stoploss.

La parte più importante della gestione dello stoploss è, senza dubbio, l’emotività e la continua modifica degli ordini a mercato.

Si, proprio così, i traders che toccano continuamente lo stoploss rischiano, in modo reale, di perdere occasioni operative e, spesso, di esporsi al rischio in modo non controllato.

Quali sono i livelli di volume da utilizzare per il posizionamento dello stoploss?

I nodi di volume (High Volume Nodes) offrono un ottimo spunto per posizionare lo stoploss. Si tratta di livelli di prezzo particolarmente interessanti e su cui il prezzo, con ragionevole certezza, “farà qualcosa”.

A questo punto, se mi stai ancora leggendo, avrai certamente capito l’importanza di lavorare i livelli di ingresso e di uscita sui livelli di volume e, questo, non è per nulla scontato!

Nel corso sui volumi, realizzato da Marcello Bugnoli e, disponibile nella Trading Online Academy di Quantirica, puoi trovare diverse risorse utili per la gestione della posizione in modo profittevole.

Clicca qui per andare al sito della Trading Online Academy

Canale YouTube di Quantirica Algorithmic Trading
X