Come fare trading sulle azioni usando i volumi

Trading sulle azioni, usando i volumi, sul mercato italiano? impossibile, o forse no?

Certo che è possibile usare i volumi per trattare le azioni italiane, lo ho già detto più volte e scritto in diversi articoli.

Il mio suggerimento è di fare trading sempre sugli strumenti che si conoscono bene, azioni comprese, che nascondono spesso delle insidie sulla negoziazione.

E’ meglio fare trading sulle azioni o sui futures?

Forse potevo scrivere “pizza con impasto integrale” o con farina di grano duro? Sempre di pizza si tratta.

Lasciando stare questo esempio che mi è venuto in mente così su due piedi, il trading con i volumi e lettura dell’OrderFlow segue le stesse logiche su tutti gli strumenti a patto che siano liquidi e trattati.

Eh si, il “segreto di pulcinella” è che per fare trading con i volumi in modo profittevole, i volumi devono seguire gli scambi di mercato e se il titolo è liquido, ma non trattato, c’è poco da fare.

Pensa ai titoli sottili, che magari sono liquidi senza essere scambiati.

Tornando al trading con i volumi sulle azioni, il consiglio che ti do è quello di utilizzare strumenti di analisi dei volumi specifici e di usare un flusso dati adeguato.

Nel mio mestiere, tra trading e progettazione a livello algoritmico, l’analisi dei flussi di mercato è un’attività che richiede precisione e competenza.

Pensa che la piattaforma TickerExplorer è stata progettata con le migliori tecnologie disponibili, sia di flussi dati, che di ambiente di lavoro

Fare trading sulle azioni con l’orderflow ed i volumi, che non sono solamente informazioni sulle quantità scambiate, è una delle tecniche operative più efficienti.

Gli scambi sulle azioni ed i volumi sono una perfetta combinazione per identificare molte informazioni operative.

Le chiavi di lettura dei volumi sulle azioni (e non solo)

Le chiavi di lettura dei volumi sulle azioni e non solo si possono sintetizzare in alcuni punti:

• la pressione dei compratori e dei venditori,
• il volume delle mani forti,
• la dimensione degli ordini attivi,
• il delta volume e indicatori di volume, tra cui VWAP (Volume Weighted Average Price), cluster di volume e nodi volumetrici,
• la presenza di algoritmi e macchinette di quotazione e arbitraggio,
• la distribuzione dei volumi su livelli di prezzo particolari,

Ogni trader che utilizza i volumi dovrebbe avere a disposizione queste informazioni rilevanti!

In questo video disponibile sul canale YouTube di Quantirica (se non lo hai ancora fatti iscriviti al canale) ho messo in evidenza le mani forti ed il criterio di identificazione degli scambi neutri sul titolo Telecom Italia e sul future BUND.

Le azioni Italiane, almeno le più liquide quotate su MTA sono un bel “terreno di gioco” per i traders, anche più esperti.

Come leggere i volumi di scambio sui titoli MTA

Ogni strumento finanziario ha la sua storia ed il suo modo di muoversi. Ci sono azioni più o meno partecipate e più o meno interessanti.

Il criterio di lettura dei volumi di scambio e dei movimenti che avvengono tra denaro e lettera, è spesso visto come un qualcosa di impossibile e, forse, chi lo sostiene non ha a disposizione gli strumenti giusti.

Certo che tra il frazionamento dei ticks e la sempre più scarsa partecipazione dei piccoli speculatori e investitori (sono poi la stessa cosa?) ha reso il trading sulle azioni un terreno viscido e tutt’altro che immediato.

La lettura dei volumi di scambio, soprattutto se rappresentata come ordini attivi passa attraverso una serie di sfumature operative, tra cui:

• ordini parziali, e parzialmente eseguiti,
• ordini asteriscati (o iceberg),
• scambi tra market makers e liquidity provider.

Queste sono solo alcune caratteristiche operative degli scambi sulle azioni.

Pensa che la piattaforma TickerExplorer è stata sviluppata inizialmente proprio sulle azioni italiane e sui futures Italiani (FIB e mini FIB) ed estesa, successivamente ai futures Eurex e poi CME, NYMEX, CBOT.

Sono sicuro che arrivato a questo punto hai capito il valore che c’è dietro alla piattaforma ed al servizio che diamo quotidianamente ai nostri clienti.