Agosto e volatilità sui mercati, che ritornano, dopo un lungo periodo, a trattare in modo coerente alla loro natura.
Chiari segnali di un imminente ribasso sono stati segnalati anche nelle news di Quantirica in questo articolo relativo ai volumi e range giornalieri su e-mini S&P500 in cui veniva segnalato un interessante setup short e, oltre a questo, veniva segnalato un livello di supporto chiave per la ricopertura delle posizioni.
Lo studio del mercato con metodi quantitativi è fondamentale per i professionisti dei trading system e del trading automatico in genere, proprio con questa premessa mettiamo in evidenza la distribuzione storica dei movimenti relativi al mese di agosto sul future e-mini S&p500.
Lo studio dei range di mercato, ovvero dei movimenti che si sviluppano in un determinato periodo temporale, sono essenziali per capire l’essenza del mercato e per valutare se lo stesso si sta comportando in modo palesemente diverso dai periodo di osservazione precedenti.
Lo studio sui range di mercato nel periodo di agosto, si compone di due passaggi fondamentali nella definizione del range, ovvero il range “Close to Close”, ovvero tra chiusura e chiusura, ed il range vero e proprio, studiato sulla massima escursione tra il massimo più grande ed il minimo più piccolo nel periodo considerato.
La prima immagine si riferisce al range tra due chiusure, solitamente utilizzato dai traders di opzioni ed evidenza, comunque, che il mese di agosto è “ancora” sotto alla sua media rispetto agli anni precedenti, perlomeno sul future e-mini S&P500.
Oltre al range “Close to Close”, è interessante osservare il mercato nella sua essenza, includendo, di conseguenza, anche i movimenti intraday, spesso, troppo spesso non consideranti dal punto di vista del rischio.
In questo studio, si nota come il range di mercato, distribuito sul periodo di tutto il mese di agosto, dal 1997 compreso sino ad oggi, sia quasi in linea con gli anni precedenti,
Interessante però osservare che il valore di range è ancora inferiore rispetto al 2013, indicazione che lascerebbe spazio ad ulteriore estensione dei movimenti (verso i massimi o verso i minimi).
I giorni a ridosso di ferragosto sono giorni di volatilià ?
Le successive immagini rappresentano un intervallo di tempo che va da due giorni prima al giorno di ferragosto, a due giorni dopo, sempre sul future e-mini S&P 500.
Per analizzare il sottostante da questa prospettiva è stato utilizzato un software specifico, disegnato dal team di Quantirica e i dati di riferimento sono dati EOD di NinjaTrader.
Sono certo che questo articolo, anche se non contiene nessuna indicazione di acquisto e vendita o di direzione di mercato, possa essere utile e stimolare l’attenzione dei traders agostani!
Ciao, mi chiamo Marcello Bugnoli e mi occupo di Trading e di tecnologie di Trading dal 2001. La mia passione per il trading mi ha portato a sviluppare la piattaforma TickerExplorer, unica nel suo contesto, per l’analisi dei volumi e del flusso degli ordini su azioni e futures. Tra gli strumenti che sviluppo e conosco a fondo c’è NinjaTrader, piattaforma che utilizzo per la gestione di ordini e posizioni su strumenti futures.
